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- 基金绩效衡量问题的不同视角包括（）。基金绩效衡量是对基金经理（）的衡量。下列有关夏普指数的经济含义有（）。A．内部衡量与外部衡量#
B．实务衡量与理论衡量#
C．短期衡量与长期衡量#
D．事前衡量与事后衡量#A．
- 三大经典风险调整收益衡量方法是指（）。对基金做出有效的衡量,不需要考虑（）。A．特雷诺指数#
B．夏普指数#
C．标准普尔指数
D．詹森指数#A．基金的投资目标
B．基金的风险水平
C．比较基准
D．基金经理的能力#三
- 正确的计算择时能力的公式是（）。对个别基金绩效的衡量属于（）。夏普指数是由威廉·夏普提出的一个（）指标。A．择时损益=股票实际配置比例一正常配置比例+(现金实际配置比例一正常配置比例)×现金收益率
B．择时损
- 在收益率与系统风险所构成的坐标系中,（）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。基金的优劣表现只能通过（）才能作出评判。A．特雷诺指数#
B．夏普指数
C．詹森指数
D．道氏指数绝对表现
相对表现#
历史表现
- 基金绩效贡献分析主要内容包括（）。对基金做出有效的衡量,不需要考虑（）。A．资产配置选择能力与证券选择能力的衡量#
B．行业或部门选择能力的衡量#
C．基金收益率进行风险调整的衡量
D．基金投资者组合稳定性的衡
- 影响基金组合稳定性的因素有（）。夏普指数是由威廉·夏普提出的一个（）指标。A．基金操作策略的改变#
B．基金经理的更换#
C．证券市场状况的变换
D．资产配置比例的重新设置#风险衡量
收益率
风险调整衡量#
波动性
- 一个良好的基准组合应具有的特征包括（）。具有择时能力的基金经理能够在（）。对基金做出有效的衡量,不需要考虑（）。A．明确的组成成分#
B．可实际投资的#
C．可衡量的#
D．适当的#A．市场高涨时提高基金组合的β值
- 衡量基金净值收益率的指标包括（）。择时能力是基金经理对（）的预测能力。基金绩效衡量是对基金经理（）的衡量。（）要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。对基金经理的真实表现加以衡量并非易事,主要是
- （）要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。对于基金净收益率的计算,以下说法不正确的是（）。着重对管理公司本身素质的衡量属于（）。《基金净值表现的编制及披露》属于基金信息披露的（）。基金收益率相
- QDII基金的净值在（）披露。（）要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。择时能力的衡量方法有（）。A．估值日
B．估值日后1个作日
C．估值日后2个工作日#
D．估值日后3个工作日A．詹森指数#
B．夏普指数
C
- 对个别基金绩效的衡量属于（）。择时能力是基金经理对（）的预测能力。影响基金组合稳定性的因素有（）。A．绝对衡量
B．相对衡量
C．微观衡量#
D．实务衡量A．市场风险
B．市场总体走势#
C．市场收益
D．个别证券走
- 《基金净值表现的编制及披露》属于基金信息披露的（）。对基金做出有效的衡量,不需要考虑（）。关于特雷诺指数,以下表述不正确的是（）。在收益率与系统风险所构成的坐标系中,（）实际上是无风险收益率与基金组合连
- 基金绩效衡量是对基金经理（）的衡量。对于基金净收益率的计算,以下说法不正确的是（）。属于体现基金信息披露实质性原则的是（）。成功概率法是根据对市场走势的预测而正确改变（）对基金择时能力进行衡量的方法。A
- 属于体现基金信息披露实质性原则的是（）。计算择时能力的公式是（）。成功概率法是根据对市场走势的预测而正确改变（）对基金择时能力进行衡量的方法。A．规范性原则
B．公平披露原则#
C．易得性原则
D．易解性原则
- 基金信息披露最根本、最重要的原则是（）。三大经典风险调整收益衡量方法是指（）。A．真实性原则#
B．准确性原则
C．完整性原则
D．及时性原则A．特雷诺指数#
B．夏普指数#
C．标准普尔指数
D．詹森指数#真实性原则
- 着重对管理公司本身素质的衡量属于（）。成功概率法是根据对市场走势的预测而正确改变（）对基金择时能力进行衡量的方法。择时能力的衡量方法有（）。A．基金衡量
B．绝对衡量
C．公司衡量#
D．相对衡量A．组合风险
- M2测度与夏普指数对基金绩效表现的排序是一致的。（）基金绩效衡量就是依据科学的方法,通过对基金绩效的衡量,对基金经理或基金公司的（）做出评价,目的就是要将优秀的基金经理(基金管理人)甄别出来。关于特雷诺指数,
- 对绩效表现好坏的衡量涉及（）的选择问题。一个良好的基准组合应具有的特征包括（）。（）就是根据资产配置不同、风格不同、投资区域不同等,将具有可比性的相似基金放在一起进行业绩相对比较。基准比较法在实际应用
- 对表现好坏的基金衡量会涉及（）的选择问题。属于体现基金信息披露实质性原则的是（）。一般算术平均数（）几何平均数。A．风险水平
B．比较基准#
C．操作策略
D．业绩计算时期A．规范性原则
B．公平披露原则#
C．易
- 使用现金比例变化法,首先需要确定基金的（）。对基金经理的真实表现加以衡量并非易事,主要是由于（）。A．现金比例
B．特殊现金比例
C．投资比例
D．正常现金比例#基金的投资表现实际上反映了投资技巧与投资运气的综
- 使用现金比例变化法,首先需要确定基金的（）。基金绩效衡量的基础在于假设（）。A．现金比例
B．特殊现金比例
C．投资比例
D．正常现金比例#A．普通投资者比基金经理具有信息优势
B．基金经理比普通投资大众具有信息
- 建立在SML之上的詹森指数和特雷诺指数都要求一个市场组合,在实际应用过程中可以选择一个或两个准市场组合作为市场组合的替代品。（）基金的优劣表现只能通过（）才能作出评判。平均收益率的计算包括（）。基准比较法
- 信息比率越大,说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越低。（）（）是一种较为直观的、通过分析基金在不同市场环境下现金比例的变化情况来评价基金经理择时能力的一种方法。使用现金比例变化法,首先需要确定基金
- 詹森认为将管理组合的实际收益率与具有相同风险水平的消极(虚构)投资组合的期望收益率进行比较,二者之差可以作为绩效优劣的一种衡量标准。（）（）要求用样本期内所有变量的样本数据进行同归计算。正确#
错误A．标准
- 特雷诺指数可以衡量基金经理的风险分散程度。（）QDII基金的净值在（）披露。夏普指数是由威廉·夏普提出的一个（）指标。分组比较法存在的问题有（）。择时能力的衡量方法有（）。正确#
错误A．估值日
B．估值日后1
- 根据特雷诺指数对基金的绩效加以排序时,特雷诺指数越大,基金的绩效表现越差。（）（）是一种较为直观的、通过分析基金在不同市场环境下现金比例的变化情况来评价基金经理择时能力的一种方法。对于基金净收益率的计算
- 特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险,因此当一项资产只是资产组合中的一部分时,特雷诺指数就可以作为衡量绩效表现的恰当指标加以应用。（）对表现好坏的基金衡量会涉及（）的选择问题。（）则更看重管理公司本身
- 成功概率法是根据对市场走势的预测而正确改变（）对基金择时能力进行衡量的方法。基金绩效贡献分析主要内容包括（）。A．组合风险
B．各种证券持有量
C．现金比例的百分比#
D．预期收益率A．资产配置选择能力与证券
- 基金收益率相对于基准组合收益率的差异收益率的（）,反映了基金收益率相对于基准组合收益率的表现。均值#
期望值
方差
标准差熟悉风险调整绩效衡量的方法。
- 基金信息披露最根本、最重要的原则是（）。一般算术平均数（）几何平均数。（）以标准差作为基金风险的度量。夏普指数是由威廉·夏普提出的一个（）指标。（）考虑的是总风险。对基金经理的真实表现加以衡量并非易事,
- （）的计算不考虑分红再投资时间价值的影响。下列有关夏普指数的经济含义有（）。时间加权收益率
算术平均收益率
几何平均收益率
简单净值收益率#夏普指数越大,绩效越差
夏普指数越大,绩效越好#
资本市场线的斜率代
- 公开的市场指数包含交易成本,而基金在投资中也必定会有交易成本,也常常引起比较上的不公平。（）绩效衡量的一个隐含假设是（）。经典绩效衡量方法存在的问题有（）。正确#
错误基金本身的情况是稳定的#
证券市场本身
- 基准组合可以是全市场指数、风格指数,也可以是由不同指数复合而成的复合指数。（）正确#
错误了解基金绩效收益率的衡量方法。
- 简单(净值)收益率由于没有考虑分红的时间价值,因此只能是一种基金收益率的近似计算。（）成功概率法是根据对市场走势的预测而正确改变（）对基金择时能力进行衡量的方法。在收益率与系统风险所构成的坐标系中,（）实
- 在市场繁荣期,成功的择时能力表现为基会的现金比例或持有的债券比例应该较小。（）使用现金比例变化法,首先需要确定基金的（）。基金绩效衡量就是依据科学的方法,通过对基金绩效的衡量,对基金经理或基金公司的（）做
- 时间加权收益率由于没有考虑分红的时间价值,因此只是一种近似计算；简单收益率由于考虑到了分红再投资,更能准确地对基金的真实投资表现做出衡量。（）绩效衡量的一个隐含假设是（）。（）就是根据资产配置不同、风格
- 绩效衡量侧重于回答业绩“好坏”的问题。（）（）是一种较为直观的、通过分析基金在不同市场环境下现金比例的变化情况来评价基金经理择时能力的一种方法。具有择时能力的基金经理能够在（）。基金的优劣表现只能通过（
- 资产配置能力实际上反映了基金在宏观上的择时能力。（）择时能力的衡量方法有（）。用（）对基金绩效进行衡量时,假设基金组合的β值是稳定不变的。正确#
错误现金比例变化法#
成功概率法#
二次项法#
双贝塔方法夏普指
- 择时能力是基金经理对市场整体走势的预测能力。（）对绩效表现好坏的衡量涉及（）的选择问题。对表现好坏的基金衡量会涉及（）的选择问题。正确#
错误A．业绩计算时期
B．操作策略
C．风险水平
D．比较基准#A．风险
- 从基金股票投资收益率中减去股票指数收益率,再减去行业或部门选择贡献,就可以得到基金股票选择的贡献。（）在收益率与系统风险所构成的坐标系中,（）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。QDII基金的净值在（
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