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- 对表现好坏的基金衡量会涉及（）的选择问题。（）的计算不考虑分红再投资时间价值的影响。（）给出的是差异收益率。平均收益率的计算包括（）。A．风险水平
B．比较基准#
C．操作策略
D．业绩计算时期时间加权收益率
- 正确的计算择时能力的公式是（）。基金绩效衡量是对基金经理（）的衡量。QDII基金的净值在（）披露。（）要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。影响基金组合稳定性的因素有（）。（）则更看重管理公司本身
- 基金绩效衡量是对基金经理（）的衡量。（）以马柯威茨的均异为基础。择时能力是基金经理对（）的预测能力。A．风险偏好
B．管理运作能力
C．投资能力#
D．投资风格及水平信息比率#
M2
夏普比率
特雷诺比率市场风险
- 正确的计算择时能力的公式是（）。着重对管理公司本身素质的衡量属于（）。（）要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。（）以标准差作为基金风险的度量。夏普指数是由威廉·夏普提出的一个（）指标。基准比
- 基金绩效衡量是对基金经理（）的衡量。影响基金组合稳定性的因素有（）。绩效衡量的一个隐含假设是（）。用公式R=（1+R1）（1+R2）…（1+Rn）-1计算的收益率为（）。基金的优劣表现只能通过（）才能作出评判。择时能
- 正确的计算择时能力的公式是（）。基金绩效贡献分析主要内容包括（）。（）则更看重管理公司本身素质的衡量。（）给出的是差异收益率。影响基金组合稳定性的因素有（）。A．择时损益=股票实际配置比例一正常配置比例
- 使用现金比例变化法,首先需要确定基金的（）。对绩效表现好坏的衡量涉及（）的选择问题。《基金净值表现的编制及披露》属于基金信息披露的（）。计算择时能力的公式是（）。下列有关夏普指数的经济含义有（）。A．现
- 对基金做出有效的衡量,不需要考虑（）。（）赋予了夏普比率数值化解释。对基金经理的真实表现加以衡量并非易事,主要是由于（）。A．基金的投资目标
B．基金的风险水平
C．比较基准
D．基金经理的能力#信息比率
M2#
- 基金绩效衡量的基础在于假设基金经理比普通投资大众具有（）优势。《基金净值表现的编制及披露》属于基金信息披露的（）。通常情况下夏普指数以（）数据进行计算。平均收益率的计算包括（）。A．技术
B．信息#
C．资
- 择时能力是基金经理对（）的预测能力。具有择时能力的基金经理能够在（）。对绩效表现好坏的衡量涉及（）的选择问题。基金绩效衡量的基础在于假设（）。在收益率与系统风险所构成的坐标系中,（）实际上是无风险收益
- 一般算术平均数（）几何平均数。（）就是根据资产配置不同、风格不同、投资区域不同等,将具有可比性的相似基金放在一起进行业绩相对比较。择时能力是基金经理对（）的预测能力。经典绩效衡量方法存在的问题有（）。
- （）要求用样本期内所有变量的样本数据进行同归计算。成功概率法是根据对市场走势的预测而正确改变（）对基金择时能力进行衡量的方法。（）要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。基金绩效贡献分析主要内容
- 在收益率与系统风险所构成的坐标系中,（）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。一个良好的基准组合应具有的特征包括（）。夏普指数是由威廉·夏普提出的一个（）指标。（）用以衡量基金的均异性特征。A．特雷
- 使用现金比例变化法,首先需要确定基金的（）。绩效衡量的一个隐含假设是（）。基金信息披露最根本、最重要的原则是（）。一个良好的基准组合应具有的特征包括（）。三大经典风险调整收益衡量方法是指（）。用公式R=
- 基金绩效衡量是对基金经理（）的衡量。基金评价的基础在于假设基金经理比普通投资大众具有（）优势。平均收益率的计算包括（）。分组比较法存在的问题有（）。用（）对基金绩效进行衡量时,假设基金组合的β值是稳定不
- 《基金净值表现的编制及披露》属于基金信息披露的（）。（）就是根据资产配置不同、风格不同、投资区域不同等,将具有可比性的相似基金放在一起进行业绩相对比较。（）以标准差作为基金风险的度量。计算择时能力的公
- 关于特雷诺指数,以下表述不正确的是（）。基金绩效衡量的基础在于假设（）。对个别基金绩效的衡量属于（）。三大经典风险调整收益衡量方法是指（）。（）可以准确地衡量基金表现的实际收益情况。择时能力的衡量方法
- （）以标准差作为基金风险的度量,给出了基金份额标准差的超额收益率。基金绩效衡量是对基金经理（）的衡量。三大经典风险调整收益衡量方法是指（）。择时能力的衡量方法有（）。A．特雷诺指数
B．夏普指数#
C．詹森
- 对绩效表现好坏的衡量涉及（）的选择问题。一个良好的基准组合应具有的特征包括（）。（）就是根据资产配置不同、风格不同、投资区域不同等,将具有可比性的相似基金放在一起进行业绩相对比较。基准比较法在实际应用
- 基金信息披露最根本、最重要的原则是（）。一般算术平均数（）几何平均数。（）以标准差作为基金风险的度量。夏普指数是由威廉·夏普提出的一个（）指标。（）考虑的是总风险。对基金经理的真实表现加以衡量并非易事,
- 在收益率与系统风险所构成的坐标系中,（）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。经典绩效衡量方法存在的问题有（）。基金经理投资能力可被分为（）。A．特雷诺指数#
B．夏普指数
C．詹森指数
D．道氏指数CAPM
- 基金信息披露最根本、最重要的原则是（）。衡量基金净值收益率的指标包括（）。夏普指数是由威廉·夏普提出的一个（）指标。（）考虑的是总风险。（）用以衡量基金的均异性特征。（）赋予了夏普比率数值化解释。对多
- 使用现金比例变化法,首先需要确定基金的（）。基金信息披露最根本、最重要的原则是（）。QDII基金的净值在（）披露。一个良好的基准组合应具有的特征包括（）。对基金经理的真实表现加以衡量并非易事,主要是由于（）
- （）要求用样本期内所有变量的样本数据进行同归计算。基金信息披露最根本、最重要的原则是（）。对个别基金绩效的衡量属于（）。QDII基金的净值在（）披露。三大经典风险调整收益衡量方法是指（）。（）常用于对基金
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