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- （）是一种较为直观的、通过分析基金在不同市场环境下现金比例的变化情况来评价基金经理择时能力的一种方法。绩效衡量的一个隐含假设是（）。（）要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。A．现金比例变化法#
- 成功概率法是根据对市场走势的预测而正确改变（）对基金择时能力进行衡量的方法。对于基金净收益率的计算,以下说法不正确的是（）。在收益率与系统风险所构成的坐标系中,（）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜
- 一个良好的基准组合应具有的特征包括（）。（）考虑的是市场风险。A．明确的组成成分#
B．可实际投资的#
C．可衡量的#
D．适当的#标准普尔指数
詹森指数
特雷诺指数#
夏普指数除了四个选项所述特征之外,一个良好的基
- 基金的优劣表现只能通过（）才能作出评判。影响基金组合稳定性的因素有（）。对基金经理的真实表现加以衡量并非易事,主要是由于（）。绝对表现
相对表现#
历史表现
长期表现基金操作策略的改变#
证券市场状况的变换
- （）要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。A．詹森指数#
B．夏普指数
C．标准普尔指数
D．特雷诺指数在夏普指数、特雷诺指数与詹森指数调整衡量方法的区别与联系中有“詹森指数要求用样本期内所有变量的样
- 《基金净值表现的编制及披露》属于基金信息披露的（）。基金评价的基础在于假设基金经理比普通投资大众具有（）优势。A．国家法律
B．部门规章
C．规范性文件#
D．自律性规则技术
信息#
资源
专业我国信息披露制度体
- 对绩效表现好坏的衡量涉及（）的选择问题。绩效衡量的一个隐含假设是（）。A．业绩计算时期
B．操作策略
C．风险水平
D．比较基准#基金本身的情况是稳定的#
证券市场本身的情况是稳定的
基金的投资方向是固定的
基金
- 基金绩效衡量是对基金经理（）的衡量。下列有关夏普指数的经济含义有（）。A．风险偏好
B．管理运作能力
C．投资能力#
D．投资风格及水平夏普指数越大,绩效越差
夏普指数越大,绩效越好#
资本市场线的斜率代表了市场
- 属于体现基金信息披露实质性原则的是（）。A．规范性原则
B．公平披露原则#
C．易得性原则
D．易解性原则从内容方面的实质性要求和形式方面的技术性要求分析,基金信息披露的原则一般可分为实质性原则和形式性原则。
- 关于特雷诺指数,以下表述不正确的是（）。对表现好坏的基金衡量会涉及（）的选择问题。A．特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险
B．能够衡量基金经理的风险分散程度#
C．基金分散程度提高时,特雷诺指数可能并不会
- 平均收益率的计算包括（）。时间加权收益率
算术平均收益率#
几何平均收益率#
简单净值收益率了解基金绩效收益率的衡量方法。
- 择时能力是基金经理对（）的预测能力。计算择时能力的公式是（）。经典绩效衡量方法存在的问题有（）。市场风险
市场总体走势#
市场收益
个别证券走势择时损益=股票实际配置比例-正常配置比例+（现金实际配置比例-正
- 着重对管理公司本身素质的衡量属于（）。（）考虑的是市场风险。A．基金衡量
B．绝对衡量
C．公司衡量#
D．相对衡量标准普尔指数
詹森指数
特雷诺指数#
夏普指数基金衡量侧重于对基金本身表现的数量分析公司衡量则更
- 基金经理投资能力可被分为（）。股票选择能力#
时机选择能力
市场选择能力#
交易价格选择能力了解择时能力衡量的方法。
- （）以标准差作为基金风险的度量。特雷诺指数
夏普指数#
詹森指数
道氏指数熟悉风险调整绩效衡量的方法。
- 在收益率与系统风险所构成的坐标系中,（）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。基金的优劣表现只能通过（）才能作出评判。A．特雷诺指数#
B．夏普指数
C．詹森指数
D．道氏指数绝对表现
相对表现#
历史表现
- 基金收益率相对于基准组合收益率的差异收益率的（）,反映了基金收益率相对于基准组合收益率的表现。均值#
期望值
方差
标准差熟悉风险调整绩效衡量的方法。
- （）常用于对基金过去收益率的衡量上。（）用以衡量基金的均异性特征。时间加权收益率
算术平均收益率
几何平均收益率#
简单净值收益率信息比率#
M2
夏普比率
特雷诺比率了解基金绩效收益率的衡量方法。熟悉风险调整
- 影响基金组合稳定性的因素有（）。经典绩效衡量方法存在的问题有（）。A．基金操作策略的改变#
B．基金经理的更换#
C．证券市场状况的变换
D．资产配置比例的重新设置#CAPM的有效性问题#
SML误定可能引致的绩效衡量
- QDII基金的净值在（）披露。用公式R=（1+R1）（1+R2）…（1+Rn）-1计算的收益率为（）。A．估值日
B．估值日后1个作日
C．估值日后2个工作日#
D．估值日后3个工作日时间加权收益率#
算术平均收益率
几何平均收益率
简
- 具有择时能力的基金经理能够在（）。通常情况下夏普指数以（）数据进行计算。A．市场高涨时提高基金组合的β值,市场低迷时也提高基金组合的β值
B．市场高涨时降低基金组合的β值,市场低迷时降低基金组合的β值
C．市场
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