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- 基金评价的基础在于假设基金经理比普通投资大众具有（）优势。技术
信息#
资源
专业熟悉衡量基金绩效需要考虑的因素。
- 对表现好坏的基金衡量会涉及（）的选择问题。（）的计算不考虑分红再投资时间价值的影响。（）给出的是差异收益率。平均收益率的计算包括（）。A．风险水平
B．比较基准#
C．操作策略
D．业绩计算时期时间加权收益率
- （）以标准差作为基金风险的度量。夏普指数是由威廉·夏普提出的一个（）指标。影响基金组合稳定性的因素有（）。特雷诺指数
夏普指数#
詹森指数
道氏指数风险衡量
收益率
风险调整衡量#
波动性基金操作策略的改变#
- （）是一种较为直观的、通过分析基金在不同市场环境下现金比例的变化情况来评价基金经理择时能力的一种方法。绩效衡量的一个隐含假设是（）。（）要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。A．现金比例变化法#
- 正确的计算择时能力的公式是（）。基金绩效衡量是对基金经理（）的衡量。QDII基金的净值在（）披露。（）要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。影响基金组合稳定性的因素有（）。（）则更看重管理公司本身
- 一个良好的基准组合应具有的特征包括（）。A．明确的组成成分#
B．可实际投资的#
C．可衡量的#
D．适当的#除了四个选项所述特征之外,一个良好的基准组合还应具有预先确定的特征。
- 三大经典风险调整收益衡量方法是指（）。基金的优劣表现只能通过（）才能作出评判。（）就是根据资产配置不同、风格不同、投资区域不同等,将具有可比性的相似基金放在一起进行业绩相对比较。计算择时能力的公式是（
- 成功概率法是根据对市场走势的预测而正确改变（）对基金择时能力进行衡量的方法。对于基金净收益率的计算,以下说法不正确的是（）。在收益率与系统风险所构成的坐标系中,（）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜
- 每期的收益率差距越大,算数平均和几何平均的差距（）。越小#
越大
一样
不确定了解基金绩效收益率的衡量方法。
- 一个良好的基准组合应具有的特征包括（）。（）考虑的是市场风险。A．明确的组成成分#
B．可实际投资的#
C．可衡量的#
D．适当的#标准普尔指数
詹森指数
特雷诺指数#
夏普指数除了四个选项所述特征之外,一个良好的基
- 对基金经理的真实表现加以衡量并非易事,主要是由于（）。基金的投资表现实际上反映了投资技巧与投资运气的综合影响#
对绩效表现好坏的衡量涉及比较基准的选择问题#
投资目标、投资限制、操作策略、资产配置、风险水
- 基金绩效衡量是对基金经理（）的衡量。（）以马柯威茨的均异为基础。择时能力是基金经理对（）的预测能力。A．风险偏好
B．管理运作能力
C．投资能力#
D．投资风格及水平信息比率#
M2
夏普比率
特雷诺比率市场风险
- 对个别基金绩效的衡量属于（）。用公式R=（1+R1）（1+R2）…（1+Rn）-1计算的收益率为（）。A．绝对衡量
B．相对衡量
C．微观衡量#
D．实务衡量时间加权收益率#
算术平均收益率
几何平均收益率
简单净值收益率微观绩
- 正确的计算择时能力的公式是（）。着重对管理公司本身素质的衡量属于（）。（）要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。（）以标准差作为基金风险的度量。夏普指数是由威廉·夏普提出的一个（）指标。基准比
- 基金的优劣表现只能通过（）才能作出评判。影响基金组合稳定性的因素有（）。对基金经理的真实表现加以衡量并非易事,主要是由于（）。绝对表现
相对表现#
历史表现
长期表现基金操作策略的改变#
证券市场状况的变换
- 择时能力是基金经理对（）的预测能力。分组比较法存在的问题有（）。市场风险
市场总体走势#
市场收益
个别证券走势要做到"公平"分组很困难,从而也就使比较的有效性受到质疑#
很多分组含义模糊#
分组比较隐含地假设
- 关于特雷诺指数,以下表述不正确的是（）。A．特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险
B．能够衡量基金经理的风险分散程度#
C．基金分散程度提高时,特雷诺指数可能并不会变大
D．给出了基金份额系统风险的超额收益率
- （）要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。A．詹森指数#
B．夏普指数
C．标准普尔指数
D．特雷诺指数在夏普指数、特雷诺指数与詹森指数调整衡量方法的区别与联系中有“詹森指数要求用样本期内所有变量的样
- 对绩效表现好坏的衡量涉及（）的选择问题。（）要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。A．业绩计算时期
B．操作策略
C．风险水平
D．比较基准#A．詹森指数#
B．夏普指数
C．标准普尔指数
D．特雷诺指数在夏
- 基金绩效衡量是对基金经理（）的衡量。影响基金组合稳定性的因素有（）。绩效衡量的一个隐含假设是（）。用公式R=（1+R1）（1+R2）…（1+Rn）-1计算的收益率为（）。基金的优劣表现只能通过（）才能作出评判。择时能
- 《基金净值表现的编制及披露》属于基金信息披露的（）。基金评价的基础在于假设基金经理比普通投资大众具有（）优势。A．国家法律
B．部门规章
C．规范性文件#
D．自律性规则技术
信息#
资源
专业我国信息披露制度体
- 基金的优劣表现只能通过（）才能作出评判。夏普指数是由威廉·夏普提出的一个（）指标。下列有关夏普指数的经济含义有（）。用（）对基金绩效进行衡量时,假设基金组合的β值是稳定不变的。绝对表现
相对表现#
历史表现
- 正确的计算择时能力的公式是（）。基金绩效贡献分析主要内容包括（）。（）则更看重管理公司本身素质的衡量。（）给出的是差异收益率。影响基金组合稳定性的因素有（）。A．择时损益=股票实际配置比例一正常配置比例
- 使用现金比例变化法,首先需要确定基金的（）。对绩效表现好坏的衡量涉及（）的选择问题。《基金净值表现的编制及披露》属于基金信息披露的（）。计算择时能力的公式是（）。下列有关夏普指数的经济含义有（）。A．现
- 关于特雷诺指数,以下表述不正确的是（）。（）就是根据资产配置不同、风格不同、投资区域不同等,将具有可比性的相似基金放在一起进行业绩相对比较。A．特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险
B．能够衡量基金经理
- （）要求用样本期内所有变量的样本数据进行同归计算。着重对管理公司本身素质的衡量属于（）。A．标准普尔指数
B．特雷诺指数
C．夏普指数
D．詹森指数#A．基金衡量
B．绝对衡量
C．公司衡量#
D．相对衡量基金衡量侧
- 对绩效表现好坏的衡量涉及（）的选择问题。绩效衡量的一个隐含假设是（）。A．业绩计算时期
B．操作策略
C．风险水平
D．比较基准#基金本身的情况是稳定的#
证券市场本身的情况是稳定的
基金的投资方向是固定的
基金
- 基金绩效衡量是对基金经理的（）作出评价。经典绩效衡量方法存在的问题有（）。投资能力#
管理能力
稳健性
风险态度CAPM的有效性问题#
SML误定可能引致的绩效衡量误差#
基金组合的风险水平并非一成不变#
以单一市场
- 对基金做出有效的衡量,不需要考虑（）。（）赋予了夏普比率数值化解释。对基金经理的真实表现加以衡量并非易事,主要是由于（）。A．基金的投资目标
B．基金的风险水平
C．比较基准
D．基金经理的能力#信息比率
M2#
- 基金绩效衡量是对基金经理（）的衡量。下列有关夏普指数的经济含义有（）。A．风险偏好
B．管理运作能力
C．投资能力#
D．投资风格及水平夏普指数越大,绩效越差
夏普指数越大,绩效越好#
资本市场线的斜率代表了市场
- （）要求用样本期内所有变量的样本数据进行同归计算。具有择时能力的基金经理能够在（）。三大经典风险调整收益衡量方法是指（）。A．标准普尔指数
B．特雷诺指数
C．夏普指数
D．詹森指数#A．市场高涨时提高基金组
- 计算择时能力的公式是（）。择时损益=股票实际配置比例-正常配置比例+（现金实际配置比例-正常配置比例）×现金收益率
择时损益=股票实际配置比例-股票指数收益率+（现金实际配置比例-正常配置比例）×现金收益率
择时
- 基金绩效衡量的基础在于假设基金经理比普通投资大众具有（）优势。《基金净值表现的编制及披露》属于基金信息披露的（）。通常情况下夏普指数以（）数据进行计算。平均收益率的计算包括（）。A．技术
B．信息#
C．资
- 属于体现基金信息披露实质性原则的是（）。A．规范性原则
B．公平披露原则#
C．易得性原则
D．易解性原则从内容方面的实质性要求和形式方面的技术性要求分析,基金信息披露的原则一般可分为实质性原则和形式性原则。
- 对个别基金绩效的衡量属于（）。影响基金组合稳定性的因素有（）。经典绩效衡量方法存在的问题有（）。A．绝对衡量
B．相对衡量
C．微观衡量#
D．实务衡量A．基金操作策略的改变#
B．基金经理的更换#
C．证券市场状
- （）要求用样本期内所有变量的样本数据进行同归计算。绩效衡量的一个隐含假设是（）。每期的收益率差距越大,算数平均和几何平均的差距（）。（）以马柯威茨的均异为基础。计算择时能力的公式是（）。A．标准普尔指数
- 关于特雷诺指数,以下表述不正确的是（）。对表现好坏的基金衡量会涉及（）的选择问题。A．特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险
B．能够衡量基金经理的风险分散程度#
C．基金分散程度提高时,特雷诺指数可能并不会
- 择时能力是基金经理对（）的预测能力。具有择时能力的基金经理能够在（）。对绩效表现好坏的衡量涉及（）的选择问题。基金绩效衡量的基础在于假设（）。在收益率与系统风险所构成的坐标系中,（）实际上是无风险收益
- （）常用于对基金过去收益率的衡量上。时间加权收益率
算术平均收益率
几何平均收益率#
简单净值收益率了解基金绩效收益率的衡量方法。
- 平均收益率的计算包括（）。时间加权收益率
算术平均收益率#
几何平均收益率#
简单净值收益率了解基金绩效收益率的衡量方法。
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