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- 一般情况下,划分系统风险和非系统性风险采用的是情景综合分析法。（）在买入并持有策略下,投资组合完全暴露于（）风险之下。正确#
错误系统
非系统
市场#
信用一般而言,划分系统风险和非系统风险采用的是历史数据法
- 与恒定混合策略相反,而在股票市场下跌时提高股票投资比例。（）有效市场前沿线上的组合是在同一风险水平下期望投资收益率（）的组合,或者是在同一期望投资收益率下风险（）的组合。当市场表现出强烈的上升或下降趋势
- 投资组合价值线的斜率由无差异曲线的弯曲程度决定。（）明确资本市场的期望值包括利用历史数据与经济分析来决定投资者所考虑资产在相关持有期间内的（）,确定投资的指导性目标。资产配置主要受某种资产类别预期收益
- 资产配置需要考虑的因素包括税收考虑。（）战略性资产配置策略以（）为基础,构造一定风险水平上的资产比例,并保持长期不变。正确#
错误不同资产类别的收益情况#
投资者的风险偏好#
投资者的实际需求#
市场的短期变化
- 如果股票市场价格处于震荡、波动状态之中,恒定混合策略就可能优于买入并持有策略。（）资产配置可以帮助投资者降低单一资产的（）风险。在买入并持有策略下,投资组合完全暴露于（）风险之下。正确#
错误系统性
非系
- 动态资产配置的目标在于收益最大化。（）在同一风险水平下能够令期望投资收益率（）的资产组合,或者是在同一期望投资收益率下风险（）的资产组合形成了有效市场前沿线。采用历史数据法推测未来的资产类别收益时,需要
- 与战术性资产配置过程相比,战略性资产配置策略在动态调整资“配置状态时,需要根据实际情况的改变重新预测不同资产类别的预期收益情况。（）在最初的工作累积期,考虑到流动性需求和为个人长远发展目标进行积累的需要,
- 对市场流动性要求最高的是买入并持有策略。（）在买入并持有策略下,投资组合完全暴露于（）风险之下。资产配置的基本方法有（）。正确#
错误系统
非系统
市场#
信用历史数据法#
情景综合分析法#
系列数据法
预测数据
- 下列关于不同资产投资之间的投资收益率相关程度的陈述正确的握（）。在同一风险水平下能够令期望投资收益率（）的资产组合,资产配置可分为战略性资产配置、战术性资产配置和资产混合配置等。A．二者相关系数为l时,说
- 资产配置在不同层面有不同含义,一般可以从以下（）等角度对资产配置进行分类。在资产配置基本方法中,（）假定未来与过去相似,以长期历史数据为基础,根据过去的经历推测未来的资产类别收益。（）适用于资本市场环境和
- 资本配置过程中明确投资目标和限制因素这一基本步骤通常需要考虑（）等问题。明确资本市场的期望值包括利用历史数据与经济分析来决定投资者所考虑资产在相关持有期间内的（）,确定投资的指导性目标。在确定资产类别
- 大多数动态资产配置策略一般具有的共同特征包括（）。（）属于以价值为导向调整的过程。（）主要思想是假定投资者的风险承受能力将随着投资组合价值的提高而上升,同时假定各类资产收益率不发生大的变化。A．一般是一
- 下列几种资产配置策略对于市场流动性的要求正确的是（）。从配置策略上,可以将资产配置分为四种类型,以下不正确的是（）。资产配置管理的动机有（）。资产配置主要受某种资产类别预期收益率客观测度的驱使,可能的驱
- 贯穿资产配置过程的两种主要方法是（）。如果股票市场价格处于震荡、波动状态之中,恒定混合策略可能优于（）。A．历史数据法#
B．系列数据法
C．预测数据法
D．情景综合分析法#投资组合保险策略
买入并持有策略#
动
- 在同一风险水平下能够使期望投资收益率（）的资产组合,或者是在同一期望投资收益率水平下风险（）的资产组合共同形成了有效市场前沿线。情景综合分析法更有效地着眼于社会、政治变化趋势及其对股票价格和利率的影响,
- （）是指保持投资组合中各类资产的比例固定。资产管理中最重要的一条规则就是在投资者的（）范围内运作。A．投资组合保险策略
B．买入并持有战略
C．战术性资产配置
D．恒定混合策略#A．资金规模实力
B．风险承受能
- 如果风险资产市场价格持续下降,投资组合保险策略的表现可能（）买入并持有策略。买入并持有策略、恒定混合策略、投资组合保险策略不同的特征主要表现在三个方面,其中不包括（）。买入并持有策略下放弃了（）从而提高
- 资本配置过程中明确投资目标和限制因素这一基本步骤通常需要考虑（）等问题。A．投资风险偏好#
B．流动性需求#
C．时间跨度需求#
D．市场上实际的投资限制#通常在这一步骤中,需要等虑投资者的投资风险偏好、流动性需
- 下列关于不同资产投资之间的投资收益率相关程度的陈述正确的握（）。投资者必须根据自己短时间内处理资产的可能性,建立投资中流动性资产的（）标准。资产配置的目标在于以（）为基础,决定不同资产类别在投资组合中所
- （）是在将一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合最低价值的前提下,将其余资金投资于风险资产,并随着市场的变动调整风险资产和无风险资产的比例,同时不放弃资产升值潜力的一种动态调整策略。买入并持有策略是
- 恒定混合策略可能优于（）。买入并持有战略的投资组合价值与股票市场价值保持（）的变动,并最终取决于最初的战略性资产配置所决定的资产构成。（）是在将一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合最低价值的前提
- 资产配置作为投资管理中的核心环节,其目标在于（）如果风险资产市场价格持续下降,投资组合保险策略的表现可能（）买入并持有策略。动态资产配置策略的目标是在不提高系统性风险或投资组合波动性的前提下提高（）报酬
- 采用历史数据分析方法,投资应该逐渐向（）倾斜。资产配置的基本步骤中,说明两种资产的投资收益情况完全负相关关系#
C．二者相关系数为0时,1)之间且不等于0,则所有资产均是无风险资产收益产品
期货产品
节税产品#
社
- 基金募集申请核准的主要程序和内容不包括（）。根据配置策略不同,可以将资产配置的动态调整过程分为四种类型,以下不正确的是（）。资产管理者确定和量化风险可采用的方法包括（）。买入并持有策略适用于（）。A．对
- 根据配置策略不同,可以将资产配置的动态调整过程分为四种类型,以下不正确的是（）。A．动态资产配置策略
B．投资组合保险策略
C．资产混合配置策略#
D．恒定混合策略资产配置在不同层面有不同含义。从配置策略,可分
- 资产配置的（）以不同资产类别的收益情况与投资者的偏好、实际需求为基础,并保持长期不变。如果股票市场价格处于震荡、波动状态之中,恒定混合策略可能优于（）。（）是指保持投资组合中各类资产的比例固定。资产配置
- 投资组合保险策略在股票市场上涨时提高股票投资比例,而在股票市场下跌时降低股票投资比例,从而既保证资产组合的总价值不低于某个最低价值,同时又不放弃资产升值潜力。（）在资产配置基本方法中,（）假定未来与过去相
- 动态资产配置的核心在于对资产类别预期收益的动态监控与调整,而忽略了投资者是否发生变化。（）对养老金计划来说,在通过资产配置构建投资组合时应同时考虑（）。买入并持有策略属于（）型的长期再平衡策略。确定方差
- 买入并持有策略下投资组合价值线的斜率由资产配置的比例决定。（）正确#
错误熟悉各类资产配置策略的一般特征以及在资产配置中的具体运用。
- 采取买入并持有策略的投资者通常忽略市场的短期波动,而着眼于长期投资。（）明确资本市场的期望值包括利用历史数据与经济分析来决定投资者所考虑资产在相关持有期间内的（）,确定投资的指导性目标。下列关于不同资产
- 一般来说,提供最好的、具有长期收益前景的投资项目和市场是有风险的,而具有最大安全程度的市场则只能提供相应的收益前景。（）投资者必须根据自己短时间内处理资产的可能性,建立投资中流动性资产的（）标准。如果风
- 一般而言,划分系统风险和非系统风险采用的是情景综合分析法。（）投资组合管理中的核心环节是（）。正确#
错误投资风险控制
投资组合风险预测
资产配置#
资产风险控制熟悉资产配置的含义和主要考虑因素。
- 动态资产配置的目标在于,在不提高系统性风险或投资组合波动性的前提下提高长期报酬。（）（）的支付模式是直线型的。买入并持有策略适用于（）。正确#
错误买入并持有策略#
恒定混合策略
投资组合保险策略
动态资产
- （）适用于资本市场环境和投资者的偏好变化不大或改变资产配置状态的成本大于收益时的状态。A．买入并持有战略#
B．恒定混合策略
C．投资组合保险策略
D．战术性资产配置
- （）是指保持资产组合中各类资产的固定比例。A．投资组合保险策略
B．动态资产配置
C．买入并持有战略
D．恒定混合策略#
- （）资产配置策略是以不同资产类别的收益情况与投资人的风险偏好、实际需求为基础,构造一定风险水平上的资产比例,并保持长期不变。A．战略性#
B．战术性
C．积极型
D．消极型
- 资产配置一般遵循回归均衡的原则,这是动态资产配置中的主要利润机制。（）下列关于不同资产投资之间的投资收益率相关程度的陈述正确的握（）。正确#
错误A．二者相关系数为l时,说明两种资产的投资收益情况完全负相关
- 情景综合分析法的预测期间为（）年。下列关于不同资产投资之间的投资收益率相关程度的陈述正确的握（）。A．2～4
B．3～5#
C．2～5
D．3～4A．二者相关系数为l时,说明两种资产的投资收益情况是完全正相关关系#
B．二
- 在严重衰退的市场上,随着风险资产投资比例的不断下降,投资组合能够最终保持在最低价值基础之上。（）买入并持有策略是（）的长期再平衡方式,适用于长期计划水平并满足于战略性资产配置的投资者。下列几种资产配置策
- 当风险资产收益率上升时,风险资产的投资比例随之上升。如果风险资产市场继续上升,投资组合保险策略将取得优于买入并持有策略的结果。（）（）是指保持资产组合中各类资产的固定比例。基金募集申请核准的主要程序和内
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