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- 寻找最佳资产组合是指在满足投资者面对的限制因素的条件下,选择最能满足其风险收益目标的资产组合。（）资产配置策略是以不同资产类别的收益情况与投资人的风险偏好、实际需求为基础,构造一定风险水平上的资产比例,
- 明确资本市场的期望值包括利用历史数据与经济分析决定投资者所考虑资产在相关持有期间内的预期收益率,确定投资的指导性目标。（）在同一风险水平下能够令期望投资收益率（）的资产组合,恒定混合策略对资产配置的调整
- 系统化的资产配置是一个综合的动态过程。（）动态资产配置策略的目标在于,在不提高系统性风险或投资组合波动性的前提下提高（）报酬。正确#
错误A．短期
B．中期
C．长期#
D．不确定熟悉资产配置的基本步骤。
- 资产配置的目标在于协调提高收益与降低风险之间的关系,因而短期投资者最低风险战略可能与长期投资者的最低风险战略大不相同。（）（）主要思想是假定投资者的风险承受能力将随着投资组合价值的提高而上升,同时假定各
- 同等风险的情况下,全球投资组合应该能够比严格意义上的国内组合带来更高的长期收益。（）当市场表现出强烈的上升或下降趋势时,恒定混合策略的表现将劣于（）。正确#
错误A．买入并持有策略#
B．动态资产配置
C．投资
- 资产管理还可以利用期货、期权等衍生金融产品来改善资产配置的效果。（）资产配置的（）以不同资产类别的收益情况与投资者的偏好、实际需求为基础,构造一定风险水平上的资产比例,并保持长期不变。资本配置过程中明确
- 战术性资产配置与战略性配置的不同体现在（）。资产管理中最重要的一条规则就是在投资者的（）范围内运作。在确定资产类别（）的基础上,可以计算不同资产类别之间的相关程度以及不同资产之间投资收益率的相关程度。
- 投资组合保险策略在市场变动时的行动方向是（）。下降时买入
上升时卖出
下降时卖出#
上升时买入#买入并持有策略、恒定混合策略、投资组合策略之比较。
- 买入并持有策略、恒定混合策略和投资组合保险策略不同的特征主要表现在（）。以下对运用情景综合分析法进行预测的基本步骤叙述不正确的是（）。明确具体的资产配置通常考虑的几种主要资产类型有（）。支付模式#
收益
- 恒定混合策略在市场变动时的行动方向是（）。在资产配置基本方法中,（）假定未来与过去相似,以长期历史数据为基础,根据过去的经历推测未来的资产类别收益。确定不同资产投资之间的相关程度的方法包括（）。下降时买
- 资产配置主要受某种资产类别预期收益率客观测度的驱使,可能的驱动因素包括（）。从配置策略上,可以将资产配置分为四种类型,以下不正确的是（）。如果风险资产市场价格持续下降,投资组合保险策略的表现可能（）买入并
- 投资组合保险的形式包括（）。情景综合分析法的预测期间为（）年。从（）上看,资产配置可分为战略性资产配置、战术性资产配置和资产混合配置等。固定比例投资组合保险#
以期权为基础的投资组合保险#
以股票为基础的
- 大多数动态资产配置具有的共同特征是（）。以下属于资产配置基本方法的是（）。资产配置是指根据投资需求将投资基金在不同（）之间进行分配,通常是将资产在低风险、低收益证券与高风险、高收益证券之间进行分配。一
- 投资者的资产／负债状态与偏好决定其（）。以下不属于资产配置基本步骤的是（）。一般而言,全球资产配置的期限在（）年以上。资产配置的（）以不同资产类别的收益情况与投资者的偏好、实际需求为基础,构造一定风险水
- 各类资产的市场环境决定其（）。情景综合分析法的预测期间为（）年。买入并持有策略是（）的长期再平衡方式,适用于长期计划水平并满足于战略性资产配置的投资者。风险#
收益#
相关关系#
期限A．2～4
B．3～5#
C．2～
- 与战术性资产配置相比,恒定混合策略对资产配置的调整假定（）没有大的改变。当市场表现出强烈的上升或下降趋势时,恒定混合策略的表现将劣于（）。买入并持有战略的投资组合价值与股票市场价值保持（）的变动,并最终
- 买入并持有策略下放弃了（）从而提高投资者效用的可能。（）是在将一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合最低价值的前提下,将其余资金投资于风险资产,并随着市场的变动调整风险资产和无风险资产的比例,同时不
- 买入并持有策略适用于（）。如果风险资产市场价格持续下降,投资组合保险策略的表现可能（）买入并持有策略。买入并持有策略是（）的长期再平衡方式,适用于长期计划水平并满足于战略性资产配置的投资者。（）主要思想
- 战略性资产配置策略以（）为基础,构造一定风险水平上的资产比例,并保持长期不变。动态资产配置策略的目标在于,在不提高系统性风险或投资组合波动性的前提下提高（）报酬。情景综合分析法更有效地着眼于社会、政治变
- 买入并持有策略具有（）较小的优势。采用历史数据分析方法,一般讲投资者分为三种类型,其中不是这三种类型中的是（）。投资者必须根据自己短时间内处理资产的可能性,建立投资中流动性资产的（）标准。交易成本#
价格
- 从（）上看,资产配置可分为战略性资产配置、战术性资产配置和资产混合配置等。资产配置作为投资管理中的核心环节,其目标在于（）各类资产的市场环境决定其（）。时间跨度#
范围
配置策略
风格类别#A．获取收益最大化
- 确定市场前沿应注意的内容有（）。以下对运用情景综合分析法进行预测的基本步骤叙述不正确的是（）。投资者的资产／负债状态与偏好决定其（）。对于有负债的机构,应同时考虑负债#
不同的负债可能会影响最终的资产配
- 确定有效市场前沿的具体计算方法是（）。资产配置的基本步骤中,（）的内容会随市场条件和投资者的影响的变化而变化。投资者的资产／负债状态与偏好决定其（）。计算组合的期望收益率#
计算资产配置的风险#
计算预期
- 确定不同资产投资之间的相关程度的方法包括（）。（）主要思想是假定投资者的风险承受能力将随着投资组合价值的提高而上升,同时假定各类资产收益率不发生大的变化。（）有利的市场环境是牛市。历史数据法#
情景综合
- 从（）看,资产配置的主要类型可分为全球资产配置,股票、债券配置和行业风格资产配置。（）适用于资本市场环境和投资者的偏好变化不大或改变资产配置状态的成本大于收益时的状态。A．范围上#
B．风险特征上
C．资产性
- 情景综合分析法的预测期间为（）年。在买入并持有策略下,投资组合完全暴露于（）风险之下。A．2～4
B．3～5#
C．2～5
D．3～4系统
非系统
市场#
信用熟悉各类资产配置策略的一般特征以及在资产配置中的具体运用。
- 以下不属于资产配置需要考虑的因素是（）。从（）看,资产配置的主要类型可分为全球资产配置,股票、债券配置和行业风格资产配置。如果股票市场价格处于震荡、波动状态之中,恒定混合策略可能优于（）。买入并持有战略
- 买入并持有战略的投资组合价值与股票市场价值保持（）的变动,并最终取决于最初的战略性资产配置所决定的资产构成。（）有利的市场环境是牛市。A．同方向、同比例#
B．反方向、同比例
C．同方向、反比例
D．反方向、
- 大多数动态资产配置策略一般具有的共同特征包括（）。A．一般是一种建立在一些分析工具基础之上的客观、量化的过程#
B．资产配置主要受某种资产类别预期收益率客观测度的驱使,属于以价值为导向调整的过程#
C．资产配
- 确定方差的主要方法包括（）。以下不属于资产配置基本步骤的是（）。一个经授权的计量检定机构对外单位送检的计量器具进行计量检定。检定时发现该计量器具是新开发的多功能测量设备。该计量检定机构为了满足用户的需
- 一般将投资者分为（）型。（）主要思想是假定投资者的风险承受能力将随着投资组合价值的提高而上升,同时假定各类资产收益率不发生大的变化。对于个人投资者而言,（）是影响资产配置的最主要因素。对养老金计划来说,
- 资产配置的（）以不同资产类别的收益情况与投资者的偏好、实际需求为基础,最大
最小,最大
最大,最小#
最小,最小时间跨度#
范围
配置策略
风格类别#风险承受能力#
效用函数#
投资能力
获利情况资产配置从时间跨度和风
- 资产管理者确定和量化风险可采用的方法包括（）。以下不属于资产配置基本步骤的是（）。以下属于确定资产类别收益预期的主要方法是（）。（）资产配置策略是以不同资产类别的收益情况与投资人的风险偏好、实际需求为
- 采用历史数据法推测未来的资产类别收益时,需要考虑的因素有（）。在同一风险水平下能够令期望投资收益率（）的资产组合,或者是在同一期望投资收益率下风险（）的资产组合形成了有效市场前沿线。基金募集申请核准的主
- 资产配置的基本方法有（）。在最初的工作累积期,考虑到流动性需求和为个人长远发展目标进行积累的需要,投资应偏向（）的产品。明确资本市场的期望值包括利用历史数据与经济分析来决定投资者所考虑资产在相关持有期间
- 运用情景综合分析法进行预测的基本步骤包括（）。分析目前与未来的经济环境,确认经济环境可能存在的状态范围#
预测在各种情景下,各类资产可能的收益与风险以及各类资产之间的相关性#
确定各情景发生的概率#
以情景的
- 明确具体的资产配置通常考虑的几种主要资产类型有（）。资产配置可以帮助投资者降低单一资产的（）风险。现金#
固定收益证券#
股票#
不动产#系统性
非系统性#
市场
信用熟悉资产配置的基本步骤。熟悉资产配置的含义
- 在明确限制因素时,应考虑（）。以下属于资产配置基本方法的是（）。贯穿资产配置过程的两种主要方法是（）。下列几种资产配置策略对于市场流动性的要求正确的是（）。确定不同资产投资之间的相关程度的方法包括（）
- 在明确投资目标时,应考虑（）。（）是指保持资产组合中各类资产的固定比例。下列关于不同资产投资之间的投资收益率相关程度的陈述正确的握（）。投资者风险偏好#
流动性需求#
时间跨度要求#
操作限制A．投资组合保险
- 资产配置的基本步骤有（）。情景综合分析法的预测期间为（）年。资产配置是指根据投资需求将投资基金在不同（）之间进行分配,通常是将资产在低风险、低收益证券与高风险、高收益证券之间进行分配。投资组合管理中的
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