查看所有试题
- 资产配置的基本步骤中,（）的内容会随市场条件和投资者的影响的变化而变化。资产配置的基本步骤有（）。明确投资目标和限制因素
确定有效资产组合的边界
明确资产组合中包括哪几类资产#
寻找最佳的资产组合明确投资
- 买入并持有策略是（）的长期再平衡方式,适用于长期计划水平并满足于战略性资产配置的投资者。采用历史数据分析方法,一般讲投资者分为三种类型,其中不是这三种类型中的是（）。战略性资产配置策略以（）为基础,构造一
- （）是投资过程中最重要的环节之一,也是决定投资组合相对业绩的主要因素。资产配置过程是在投资者的风险承受能力与效用函数的基础上,根据各项资产在持有期间或计划范围内的预期风险收益及相关关系,在可承受的风险水
- 投资组合管理中的核心环节是（）。投资风险控制
投资组合风险预测
资产配置#
资产风险控制熟悉资产配置的含义和主要考虑因素。
- 采用历史数据分析方法,一般讲投资者分为三种类型,其中不是这三种类型中的是（）。资产配置可以帮助投资者降低单一资产的（）风险。资产配置过程是在（）基础上,根据各项资产在持有期间或计划范围内的预期风险收益及
- 贯穿资产配置过程的两种主要方法是（）。确定不同资产投资之间的相关程度的方法包括（）。确定有效市场前沿的具体计算方法是（）。A．历史数据法#
B．系列数据法
C．预测数据法
D．情景综合分析法#历史数据法#
情景
- 如果风险资产市场价格持续下降,投资组合保险策略的表现可能（）买入并持有策略。如果股票市场价格处于震荡、波动状态之中,恒定混合策略可能优于（）。采用历史数据法推测未来的资产类别收益时,需要考虑的因素有（）
- 资产配置作为投资管理中的核心环节,其目标是（）。如果股票市场价格处于震荡、波动状态之中,恒定混合策略可能优于（）。资产管理中最重要的一条规则就是在投资者的（）范围内运作。A．消除投资的风险
B．协调提高收
- 情景综合分析法的预测期间为（）年。在买入并持有策略下,投资组合完全暴露于（）风险之下。A．2～4
B．3～5#
C．2～5
D．3～4系统
非系统
市场#
信用熟悉各类资产配置策略的一般特征以及在资产配置中的具体运用。
- 大多数动态资产配置策略一般具有的共同特征包括（）。A．一般是一种建立在一些分析工具基础之上的客观、量化的过程#
B．资产配置主要受某种资产类别预期收益率客观测度的驱使,属于以价值为导向调整的过程#
C．资产配
- 以下属于确定资产类别收益预期的主要方法是（）。资产配置的（）以不同资产类别的收益情况与投资者的偏好、实际需求为基础,构造一定风险水平上的资产比例,并保持长期不变。贯穿资产配置过程的两种主要方法是（）。大
- 如果风险资产市场价格持续下降,投资组合保险策略的表现可能（）买入并持有策略。买入并持有策略、恒定混合策略、投资组合保险策略不同的特征主要表现在三个方面,其中不包括（）。买入并持有策略下放弃了（）从而提高
- （）是指保持资产组合中各类资产的固定比例。A．投资组合保险策略
B．动态资产配置
C．买入并持有战略
D．恒定混合策略#
- 在确定资产类别（）的基础上,可以计算不同资产类别之间的相关程度以及不同资产之间投资收益率的相关程度。运用情景综合分析法进行预测的基本步骤包括（）。确定有效市场前沿的具体计算方法是（）。资产配置主要受某
- 如果股票市场价格处于震荡、波动状态之中,恒定混合策略可能优于（）。根据配置策略不同,并随着市场的变动调整风险资产和无风险资产的比例,从而增加投资组合价值的积极战略。一个经授权的计量检定机构对外单位送检的
- 以下属于资产配置基本方法的是（）。情景综合分析法更有效地着眼于社会、政治变化趋势及其对股票价格和利率的影响,同时也为短期投资组合决策提供了适当的视角,为（）资产配置提供了运行空间。A．风险控制法
B．情景
- 资产管理中最重要的一条规则就是在投资者的（）范围内运作。投资者的资产／负债状态与偏好决定其（）。A．资金规模实力
B．风险承受能力#
C．预期收益水平
D．风险偏好程度风险承受能力#
效用函数#
投资能力
获利情
- 资产配置作为投资管理中的核心环节,其目标在于（）（）是指保持投资组合中各类资产的比例固定。各类资产的市场环境决定其（）。A．获取收益最大化
B．降低财务风险提高收益
C．消除投资的风险
D．降低投资风险、提高
- 以下属于资产配置基本方法的是（）。投资组合管理中的核心环节是（）。买入并持有战略的投资组合价值与股票市场价值保持（）的变动,并最终取决于最初的战略性资产配置所决定的资产构成。确定市场前沿应注意的内容有
- （）主要思想是假定投资者的风险承受能力将随着投资组合价值的提高而上升,同时假定各类资产收益率不发生大的变化。A．动态资产配置
B．买入并持有策略
C．变动混合策略
D．投资组合保险策略#
- 资产配置作为投资管理中的核心环节,其目标是（）。大多数动态资产配置策略一般具有的共同特征包括（）。采用历史数据法推测未来的资产类别收益时,需要考虑的因素有（）。A．消除投资的风险
B．协调提高收益与降低风
- （）资产配置策略是以不同资产类别的收益情况与投资人的风险偏好、实际需求为基础,构造一定风险水平上的资产比例,并保持长期不变。根据配置策略不同,可以将资产配置的动态调整过程分为四种类型,以下不正确的是（）。
- 在明确资本市场的期望值时,需要利用历史数据与经济分析来决定投资者所考虑资产在相关持有期间内的（）,确定投资的指导性目标。动态资产配置策略的目标是在不提高系统性风险或投资组合波动性的前提下提高（）报酬。资
川公网安备 51012202001360号