查看所有试题
- （）决定结合线在证券A与B之间的弯曲程度。以下有关证券组合被动管理方法的说法,不正确的是（）。只关心风险的投资者将选取（）作为最佳组合。APT模型的假设中,（）是对收益形成机制的量化描述。提出资本资产定价模
- 给定证券A、B的期望收益率和方差,证券A与证券B不同的（）将决定A、B的不同形状的组合线。正是由于承认存在投资风险并认为组合投资能够有效降低公司的特定风险,所以（）组合管理者通常购买分散化程度较高的投资组合,
- 上边界和下边界的交汇点所代表的组合在所有可行组合中方差最小,因而被称作（）。（）决定结合线在证券A与B之间的弯曲程度。适合被收入型组合选入的证券类型包括（）。APT模型的假设中,（）是对投资者偏好的规范。APT
- 从组合线的形状来看,相关系数越小,在不卖空的情况下,证券组合的风险越小,特别是在（）的情况下,可获得无风险组合。证券组合管理的第一步是（）。收益率的计算公式为：收益率=（）。A．正完全相关
B．负完全相关#
C．
- 不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合,一个只关心风险的投资者将选取（）作为最佳组合。期望收益与由β系数测定的系统风险之间存在（）关系。根据投资者风险偏好的程度可以将其分为（）。A．最小方差组
- 最优证券组合是指,相对于其他有效组合,该组合所在的无差异曲线的（）,是使投资者最满意的有效组合。在分析证券组合的可行域时,其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B（）组合。正是由于承
- （）证券组合通常投资于市政债券。（）反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性,是衡量证券承担系统风险水平的指数。A．收入型
B．避税型#
C．增长型
D．货币市场型A．证券组合的期望收益率
B．B系
- 以下有关证券组合被动管理方法的说法,不正确的是（）。期望收益与由β系数测定的系统风险之间存在（）关系。在证券组合中使基本收入与资本增长之间达到某种均衡的方法有（）。证券组合管理的目标包括（）。A．长期稳
- 在行为金融理论中,而对产生这些数据的总体特征重视不够。（）假设认为,当前的股票价格已经充分反映了全部历史价格信息和交易信息。投资者心理偏差与投资者非理性行为的表现形式包括（）。行为金融模型之一—BSV模型认
- （）证券组合以资本升值为目标。(即未来价格上升带来的价差收益)只关心风险的投资者将选取（）作为最佳组合。风险溢价与承担的风险大小成（）。（）对有效市场假设理论的阐述最为系统。证券组合理论不可能运用于大规
- （）主要被用来判断证券是否被市场错误定价。（）证券组合通常投资于市政债券。A．单因素模型
B．多因素模型
C．资本资产定价模型#
D．APTA．收入型
B．避税型#
C．增长型
D．货币市场型
- 在行为金融理论中,（）导致投资者不能根据变化了的情况修正增加的预测模型。（）假设认为,当前的股票价格已经充分反映了全部历史价格信息和交易信息。如果把投资者对自己所选择的最优证券组合的投资分为无风险投资和
- 未来可能收益率与期望收益率的偏离程度由（）来度量。下列关于主动管理方法的描述正确的是（）。（）认为,证券价格由有信息的投资者决定。套利定价模型表明（）。A．未来可能收益率
B．期望收益率
C．收益率的方差#
- （）假设认为,当前的股票价格已经充分反映了全部历史价格信息和交易信息。（）假设认为,当前的股票价格已经充分反映了与公司前景有关的全部公开信息。不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合,一个只关心
- （）假设认为,当前的股票价格已经充分反映了与公司前景有关的全部公开信息。（）证券组合的投资者很少会购买分红的普通股。投资于（）证券组合的投资者往往愿意通过延迟获得基本收益来求得未来收益的增长。（）是指
- （）假设认为,当前的股票价格反映了全部信息的影响。全部信息不但包括历史价格信息、全部公开信息,还包括私人信息以及未公开的内幕信息等。（）组合管理者通常购买分散化程度较高的投资组合,如市场指数基金或类似的
- （）是一类由公司本身或投资者对公司的认同程度引起的异常现象。在分析证券组合的可行域时,其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B（）组合。根据行为金融理论,投资者可以利用（）而长期获
- 下列关于主动管理方法的描述正确的是（）。A．采用此种方法的管理者认为证券市场是有效的
B．经常预测市场行情或寻找定价错误的证券#
C．坚持“买入并长期持有”的投资策略
D．通常购买分散化程度较高的投资组合
- 证券组合理论认为,证券组合承担的风险越大,则收益（）。套利是指人们利用同一资产在不同市场间定价不一致,通过资金的转移而实现（）的行为。（）认为,证券价格由有信息的投资者决定。A．越高#
B．越低
C．不变
D．两
- （）证券组合是由各种货币市场工具构成的,如国库券、高信用等级的商业票据等,安全性很强。根据投资者对（）的不同看法,证券组合管理方法可大致分为被动管理和主动管理两种类型。（）对有效市场假设理论的阐述最为系
- （）证券组合追求基本收益(即利息、股息收益)的最大化。从组合线的形状来看,相关系数越小,在不卖空的情况下,证券组合的风险越小,特别是在（）的情况下,可获得无风险组合。（）证券组合以资本升值为目标。证券组合管
- （）证券组合的投资者很少会购买分红的普通股。证券组合理论认为,证券组合承担的风险越大,则收益（）。正是由于承认存在投资风险并认为组合投资能够有效降低公司的特定风险,所以（）组合管理者通常购买分散化程度较
- （）是指长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的管理方法。A．无为管理法
B．被动管理法#
C．乐观管理法
D．积极管理法
- （）对有效市场假设理论的阐述最为系统。A．尤金·法玛#
B．玛泽
C．马柯威茨
D．詹森
- 根据投资者对（）的不同看法,证券组合管理方法可大致分为被动管理和主动管理两种类型。证券组合管理的第一步是（）。如果市场是（）的,一旦有新信息出现,证券价格就应立即作出一步到位式的正确反应。A．风险意识
B．
川公网安备 51012202001360号