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- （）是一类由公司本身或投资者对公司的认同程度引起的异常现象。在分析证券组合的可行域时,其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B（）组合。根据行为金融理论,投资者可以利用（）而长期获
- 下列关于主动管理方法的描述正确的是（）。A．采用此种方法的管理者认为证券市场是有效的
B．经常预测市场行情或寻找定价错误的证券#
C．坚持“买入并长期持有”的投资策略
D．通常购买分散化程度较高的投资组合
- 证券组合理论认为,证券组合承担的风险越大,则收益（）。套利是指人们利用同一资产在不同市场间定价不一致,通过资金的转移而实现（）的行为。（）认为,证券价格由有信息的投资者决定。A．越高#
B．越低
C．不变
D．两
- （）证券组合是由各种货币市场工具构成的,如国库券、高信用等级的商业票据等,安全性很强。根据投资者对（）的不同看法,证券组合管理方法可大致分为被动管理和主动管理两种类型。（）对有效市场假设理论的阐述最为系
- （）证券组合追求基本收益(即利息、股息收益)的最大化。从组合线的形状来看,相关系数越小,在不卖空的情况下,证券组合的风险越小,特别是在（）的情况下,可获得无风险组合。（）证券组合以资本升值为目标。证券组合管
- （）证券组合的投资者很少会购买分红的普通股。证券组合理论认为,证券组合承担的风险越大,则收益（）。正是由于承认存在投资风险并认为组合投资能够有效降低公司的特定风险,所以（）组合管理者通常购买分散化程度较
- （）是指长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的管理方法。A．无为管理法
B．被动管理法#
C．乐观管理法
D．积极管理法
- （）对有效市场假设理论的阐述最为系统。A．尤金·法玛#
B．玛泽
C．马柯威茨
D．詹森
- APT模型的假设中,（）是对收益形成机制的量化描述。投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的
所有证券的收益都受到一个共同因素的影响#
投资者的投资为复合投资期
投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会
- （）认为,人们在进行投资决策时会存在选择性偏差和保守性偏差。证券市场线方程表明,无风险利率是对放弃（）的补偿。A．BSV模型#
B．DHS模型
C．特雷诺模型
D．詹森模型即期消费#
远期消费
即期收益
远期收益掌握资本
- 根据投资者对（）的不同看法,证券组合管理方法可大致分为被动管理和主动管理两种类型。（）主要被用来判断证券是否被市场错误定价。（）决定结合线在证券A与B之间的弯曲程度。给定证券A、B的期望收益率和方差,证券A
- 根据投资者对（）的不同看法,证券组合管理方法可大致分为被动管理和主动管理两种类型。证券组合管理的第一步是（）。如果市场是（）的,一旦有新信息出现,证券价格就应立即作出一步到位式的正确反应。A．风险意识
B．
- （）主要被用来判断证券是否被市场错误定价。风险的大小用未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映,这种偏离程度由（）度量。不允许卖空时证券组合可行域的形状依赖于（）。资本资产定价模型在资源配置方面的应
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