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- 只关心风险的投资者将选取（）作为最佳组合。如果市场是（）的,一旦有新信息出现,证券价格就应立即作出一步到位式的正确反应。对所确定的金融资产类型中个别证券或证券组合的具体特征进行考察分析的目的是（）。行为
- 以下各项中是证券组合管理特点的内容的是（）。A．投资的分散性#
B．投资的集中性
C．风险与收益的匹配性#
D．风险与收益总是呈现反方向变化证券组合管理的意义在于采用适当的方法选择多种证券作为投资对象,以达到在
- （）证券组合追求基本收益(即利息、股息收益)的最大化。A．避税型
B．收入型#
C．增长型
D．混合型
- （）揭示了有效组合的收益和风险之间的均衡关系,而没有给出任意证券或组合的收益风险关系。如果把投资者对自己所选择的最优证券组合的投资分为无风险投资和风险投资两部分的话,那么风险投资部分所形成的证券组合的结
- 证券市场线方程表明,无风险利率是由时间创造的,是对放弃（）的补偿。提出套利定价理论的是（）。（）是由公司本身或投资者对公司的认同程度引起的异常现象。A．即期消费#
B．远期消费
C．即期收益
D．远期收益马柯威
- 未来可能收益率与期望收益率的偏离程度由（）来度量。马柯威茨分别用（）来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险）。在证券组合中使基本收入与资本增长之间达到某种均衡的方法有（）。下列变量之间是线性关系的是
- 投资期限一般用（）表示。无风险证券对有效边界的影响有（）。年#
季度
月
日现有证券组合可行域较之原有风险证券组合可行域缩小
现有证券组合可行域较之原有风险证券组合可行域扩大#
具有直线边界#
边界曲度更大单
- （）组合管理者通常购买分散化程度较高的投资组合,如市场指数基金或类似的证券组合。在证券组合中使基本收入与资本增长之间达到某种均衡的方法有（）。被动管理型#
主动管理型
风险喜好型
风险厌恶型使组合中的收入
- 如果把投资者对自己所选择的最优证券组合的投资分为无风险投资和风险投资两部分的话,那么风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构完全相同,所不同的是（）。不同偏好投资者的风险投资金额占全部投
- 以下资本资产定价模型假设条件中,（）是对现实市场的简化。提出套利定价理论的是（）。法玛有关有效市场形式的描述中将信息分为（）。A．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B．投资者依据方差(或标准差)
- （）证券组合以资本升值为目标。(即未来价格上升带来的价差收益)（）反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性,是衡量证券承担系统风险水平的指数。马柯威茨分别用（）来衡量投资的预期收益水平和不
- 以下有关资本资产定价模型资本市场没有摩擦的假设,说法错误的是（）。A．信息向市场中的每个人自由流动
B．任何证券的交易单位都是无限可分的
C．市场只有一个无风险借贷利率
D．在借贷和卖空上有限制#
- 实际收益率与期望收益率会有偏差,期望收益率是使可能的实际值与预测值的平均偏差达到（）的点估计值。提出套利定价理论的是（）。证券组合管理的第一步是（）。（）假设认为,当前的股票价格已经充分反映了全部历史价
- （）证券组合是由各种货币市场工具构成的,如国库券、高信用等级的商业票据等,安全性很强。如果市场是（）的,一旦有新信息出现,证券价格就应立即作出一步到位式的正确反应。证券组合理论不可能运用于大规模市场,只有
- （）证券组合的投资者很少会购买分红的普通股。证券组合理论认为,证券组合承担的风险越大,则收益（）。（）假设认为,当前的股票价格不但反映了历史价格信息、全部公开信息,反映了私人信息以及未公开的内幕信息等。A
- 相对于其他有效组合,最优证券组合所在的无差异曲线的（）。法玛有关有效市场形式的描述中将信息分为（）。位置最低
位置最高#
曲度最大
曲度最小历史价格信息#
公开信息#
全部信息（包括内幕信息）#
有效信息掌握最
- （）证券组合追求基本收益（即利息、股息收益）的最大化。适合入选收入型组合的证券有（）。避税型
收入型#
增长型
混合型附息债券#
低派息低风险普通股
优先股#
避税债券#熟悉证券组合的含义、类型、划分标准及其特
- （）主要被用来判断证券是否被市场错误定价。风险的大小用未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映,这种偏离程度由（）度量。不允许卖空时证券组合可行域的形状依赖于（）。资本资产定价模型在资源配置方面的应
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