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- （）反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性,是衡量证券承担系统风险水平的指数。风险的大小用未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映,这种偏离程度由（）度量。（）假设认为,当前的股票价格
- 在分析证券组合的可行域时,是衡量证券承担系统风险水平的指数。风险的大小用未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映,这种偏离程度由（）度量。相关系数越小,在不卖空的情况下,证券组合的风险越小,特别是在（）
- （）反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性,是衡量证券承担系统风险水平的指数。行为金融理论以（）的研究成果为依据,认为投资者行为常常表现出不理性,因此会犯系统性的决策错误。β系数可以反映（
- 以下有关证券组合被动管理方法的说法,不正确的是（）。（）认为,人们在进行投资决策时会存在选择性偏差和保守性偏差。（）反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。（）是与时间因素有关的异常现象
- 证券组合理论认为,证券组合承担的风险越大,则收益（）。（）证券组合以资本升值为目标。(即未来价格上升带来的价差收益)实际收益率与期望收益率会有偏差,期望收益率是使可能的实际值与预测值的平均偏差达到（）的点
- 其采用的管理方法可大致分为（）。按投资目的进行划分,则证券组合通常包括（）类型。A．正相关#
B．负相关
C．线性
D．凸性A．投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利
B．所有证券的收益都受到
- （）证券组合追求基本收益(即利息、股息收益)的最大化。不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合,一个只关心风险的投资者将选取（）作为最佳组合。上边界和下边界的交汇点所代表的组合在所有可行组合中方
- 下列关于主动管理方法的描述正确的是（）。在分析证券组合的可行域时,其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B（）组合。如果把投资者对自己所选择的最优证券组合的投资分为无风险投资和风
- （）证券组合的投资者很少会购买分红的普通股。以下有关证券组合被动管理方法的说法,不正确的是（）。证券市场线方程表明,无风险利率是对放弃（）的补偿。根据行为金融理论,投资者可以利用（）而长期获利。A．增长型
- （）假设认为,当前的股票价格已经充分反映了与公司前景有关的全部公开信息。以下有关资本资产定价模型资本市场没有摩擦的假设,说法错误的是（）。（）管理者认为,市场不总是有效的,加工和分析某些信息可以预测市场行
- 以下有关资本资产定价模型资本市场没有摩擦的假设,说法错误的是（）。提出套利定价理论的是（）。（）组合管理者通常购买分散化程度较高的投资组合,如市场指数基金或类似的证券组合。（）是由公司本身或投资者对公司
- （）决定结合线在证券A与B之间的弯曲程度。（）认为,证券价格由有信息的投资者决定。适合被收入型组合选入的证券类型包括（）。根据投资者对（）的不同看法,证券组合管理方法可大致分为被动管理和主动管理两种类型。
- 有效市场假设理论的论述可以追溯到（）的研究。相对于其他有效组合,最优证券组合所在的无差异曲线的（）。套利是指人们利用同一资产在不同市场间定价不一致,通过资金的转移而实现（）的行为。（）是与时间因素有关的
- （）对有效市场假设理论的阐述最为系统。（）认为,证券投资组合管理通常包括（）等几个基本步骤构成。可以用来计算E（rp）和σp2的计算机运用软件有（）。投资者的共同偏好规则是指（）。下列变量之间是线性关系的是
- （）管理者认为,市场不总是有效的,加工和分析某些信息可以预测市场行情趋势和发现定价过高或过低的证券。证券投资属于风险投资,风险和收益之间呈现出一种（）关系。套利是指人们利用同一资产在不同市场间定价不一致,
- 收益率的计算公式为：收益率=（）。（）的无差异曲线为水平线。（）是与时间因素有关的异常现象。证券组合管理的目标包括（）。证券组合线的形状可以是（）。在信息分类的基础上,将市场的有效性分为（）形式。收入／
- 未来可能收益率与期望收益率的偏离程度由（）来度量。APT模型的假设中,（）是对投资者偏好的规范。（）认为,人们在进行投资决策时会存在选择性偏差和保守性偏差。A．未来可能收益率
B．期望收益率
C．收益率的方差#
- 根据投资者对（）的不同看法,证券组合管理方法可大致分为被动管理和主动管理两种类型。（）主要被用来判断证券是否被市场错误定价。（）决定结合线在证券A与B之间的弯曲程度。给定证券A、B的期望收益率和方差,证券A
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