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- （）假设认为,当前的股票价格反映了全部信息的影响。全部信息不但包括历史价格信息、全部公开信息,还包括私人信息以及未公开的内幕信息等。以下各项中是证券组合管理特点的内容的是（）。A．强式有效市场#
B．有效市
- （）认为,证券价格由有信息的投资者决定。（）组合管理者通常购买分散化程度较高的投资组合,如市场指数基金或类似的证券组合。A．BSV模型
B．DHS模型#
C．特雷诺模型
D．詹森模型被动管理型#
主动管理型
风险喜好型
- 如果把投资者对自己所选择的最优证券组合的投资分为无风险投资和风险投资两部分的话,那么风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构完全相同,所不同的是（）。根据投资者风险偏好的程度可以将其分为
- 给定证券A、B的期望收益率和方差,证券A与证券B不同的（）将决定A、B的不同形状的组合线。A．收益性
B．风险性
C．关联性#
D．流动性
- 风险溢价与承担的风险大小成()。A．正比#
B．反比
C．不相关
D．线性
- （）证券组合追求基本收益(即利息、股息收益)的最大化。A．避税型
B．收入型#
C．增长型
D．混合型
- APT揭示了（）。均衡价格形成的套利驱动机制#
均衡价格的决定因素#
均衡价格的变化方向
均衡价格的历史数据熟悉套利定价理论的基本原理。
- 证券市场线方程表明,无风险利率是对放弃（）的补偿。行为金融模型有（）。即期消费#
远期消费
即期收益
远期收益BSV模型#
DHS模型#
特雷诺模型
詹森模型掌握资本市场线和证券市场线的定义、图形及其经济意义。了解行
- 不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合,一个只关心风险的投资者将选取（）作为最佳组合。风险的大小用未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映,这种偏离程度由（）度量。A．最小方差组合#
B．最大方
- 投资于（）证券组合的投资者往往愿意通过延迟获得基本收益来求得未来收益的增长。（）认为,证券价格由有信息的投资者决定。风险的大小用未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映,这种偏离程度由（）度量。A．避
- （）主要被用来判断证券是否被市场错误定价。提出资本资产定价模型（CAPM）是（）。A．单因素模型
B．多因素模型
C．资本资产定价模型#
D．APT夏普#
特雷诺#
詹森#
罗尔熟悉马柯威茨、夏普、罗斯对现代证券组合理论
- （）反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。如果市场是（）的,一旦有新信息出现,证券价格就应立即作出一步到位式的正确反应。证券组合的期望收益率
β系数#
证券间的相关系数
证券各自的权重弱式
- 根据投资者对（）的不同看法,其采用的证券组合管理方法可大致分为被动管理和主动管理两种类型。β系数可以反映（）。A．市场效率#
B．风险意识
C．资金的拥有量
D．投资业绩证券或证券组合对市场组合方差的贡献率#
证
- 证券市场线方程表明,无风险利率是由时间创造的,是对放弃（）的补偿。A．即期消费#
B．远期消费
C．即期收益
D．远期收益
- 证券组合理论认为,证券组合承担的风险越大,则收益（）。如果把投资者对自己所选择的最优证券组合的投资分为无风险投资和风险投资两部分的话,那么风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构完全相同,
- 正是由于承认存在投资风险并认为组合投资能够有效降低公司的特定风险,所以（）组合管理者通常购买分散化程度较高的投资组合,如市场指数基金或类似的证券组合。（）管理者认为,市场不总是有效的,加工和分析某些信息可
- （）认为,人们在进行投资决策时会存在选择性偏差和保守性偏差。证券市场线方程表明,无风险利率是对放弃（）的补偿。A．BSV模型#
B．DHS模型
C．特雷诺模型
D．詹森模型即期消费#
远期消费
即期收益
远期收益掌握资本
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