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- 最优证券组合是指,相对于其他有效组合,该组合所在的无差异曲线的（）,是使投资者最满意的有效组合。提出套利定价理论的是（）。A．位置最低
B．位置最高#
C．曲度最大
D．曲度最小马柯威茨
夏普
罗斯#
罗尔熟悉马柯
- 可以用来计算E（rp）和σp2的计算机运用软件有（）。Matlab#
SPSS#
Eviews#
Office单个证券与证券组合的收益与风险。
- 套利是指人们利用同一资产在不同市场间定价不一致,通过资金的转移而实现（）的行为。低额收益
高额收益
有风险收益
无风险收益#熟悉套利定价理论的基本原理。
- 相关系数越小,在不卖空的情况下,证券组合的风险越小,特别是在（）的情况下,可获得无风险组合。正完全相关
负完全相关#
不相关
不完全负相关熟悉证券组合可行域和有效边界的一般图形。
- 切点证券组合T的经济意义有（）。所有投资者拥有完全相同的有效边界#
投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资,其风险投资部分均可视为对T的投资#
当市场处于均衡状态时,最优风险证券组合T就等于市场
- 实际收益率与期望收益率会有偏差,期望收益率是使可能的实际值与预测值的平均偏差达到（）的点估计值。A．最大
B．最小(最优)#
C．零
D．等于1
- 期望收益与由β系数测定的系统风险之间存在（）关系。正相关
负相关
线性#
凸性掌握资本市场线和证券市场线的定义、图形及其经济意义。
- 最优证券组合是指,相对于其他有效组合,该组合所在的无差异曲线的（）,是使投资者最满意的有效组合。期望收益与由β系数测定的系统风险之间存在（）关系。A．位置最低
B．位置最高#
C．曲度最大
D．曲度最小正相关
负
- 在信息分类的基础上,将市场的有效性分为（）形式。弱势有效市场#
半强势有效市场#
强势有效市场#
无效市场掌握有效市场的基本概念、形式以及运用。
- 投资期限一般用（）表示。（）的无差异曲线为水平线。年#
季度
月
日风险极度爱好者#
风险极度厌恶者
风险中性者
理性投资者单个证券与证券组合的收益与风险。掌握无差异曲线的含义、作用和特征。
- 风险的大小用未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映,这种偏离程度由（）度量。收益率的方差#
收益率的偏度
收益率的峰度
收益率的均值单个证券与证券组合的收益与风险。
- 以下各项中是证券组合管理特点的内容的是（）。A．投资的分散性#
B．投资的集中性
C．风险与收益的匹配性#
D．风险与收益总是呈现反方向变化证券组合管理的意义在于采用适当的方法选择多种证券作为投资对象,以达到在
- β系数在证券选择中的应用与市场行情机密相关,（）。市场处于牛市时,投资者会选择β系数较大的股票#
市场处于牛市时,投资者会选择β系数较小的股票
市场处于熊市时,投资者会选择β系数较大的股票
市场处于熊市时,投资者
- 套利定价理论的基本假设不包括（）。A．投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利
B．所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
C．投资者的投资为复合投资期#
D．投资者是追求收益的,同时也是厌恶
- APT模型的假设中,（）是对收益形成机制的量化描述。投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的
所有证券的收益都受到一个共同因素的影响#
投资者的投资为复合投资期
投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会
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