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- 流动性风险主要用于衡量投资者持有债券的（）难易程度。由于大多数债券价格与收益率存在凸性,当收益率降低时,估算的价格上升幅度（）实际的价格上升幅度。指数化的方法中（）适合于证券数目较小的情况。债券的到期收
- 下列各项不属于指数化的方法的是（）。（）在交易与报价中可操作性较强,在市场收益率曲线波动平缓且票息较低时,潜在的误差较小。债券流动性越大,投资者要求的收益率越（）。在利率水平变化时,长期债券价格的变化幅度
- 完全预期理论认为,下降的收益率曲线意味着市场预期短期利率水平会在未来（）。（）在交易与报价中可操作性较强,在市场收益率曲线波动平缓且票息较低时,潜在的误差较小。由于债券的（）,债券的价格随着利率的变化而变
- 预期理论假定对未来短期利率的预期可能影响（）。相比于替代互换,市场间利差互换的风险要（）一些。计算债券投资组合的收益率的方法有（）。影响债券收益率的因素包括（）。市场分割理论认为（）。以下说法中（）属
- 由于大多数债券价格与收益率存在凸性,当收益率降低时,估算的价格上升幅度（）实际的价格上升幅度。指数化的方法中（）适合于证券数目较小的情况。（）在交易与报价中可操作性较强,在市场收益率曲线波动平缓且票息较
- 麦考莱久期表示的是每笔现金流量的期限按其现值占总现金流量的比重计算出的加权平均数,它能够体现利率（）的大小。理论上,应当采用（）的收益率得到收益率曲线。在利率水平变化时,长期债券价格的变化幅度（）短期债
- 己知债券价格、债券利息、到期年数,可以通过（）计算债券的到期收益率。基础利率是投资者所要求的最低利率,一般使用（）作为基础利率的代表,并应针对不同期限的债券选择相应的基础利率基准。基点价格值是指应计收益
- 在利率水平变化时,长期债券价格的变化幅度与短期债券的变化幅度的关系是（）。消极的债券组合管理者通常把市场价格看做（）。债券互换的估价方法之一投资期分析法把债券互换各个方面的回报率分解为（）个组成成分。
- （）反映了市场的利率期限结构。理论上,应当采用（）的收益率得到收益率曲线。由于债券的（）,债券的价格随着利率的变化而变化的关系接近于一条凸函数曲线。投资期分析法把债券互换各个方面的回报率分解为（）个组成
- 在利率水平变化时,长期债券价格的变化幅度与短期债券的变化幅度的关系是（）。工业公司、公用事业公司、金融机构、外国公司等不同的发行人发行的债券与基础利率之间存在的一定利差也称为（）。目前,我国债券基金的管
- 债券投资者所面临的主要风险是（）。到期收益率的含义是将未来的现金流按照一个固定的利率折现,使之等于（）。基础利率是投资者所要求的最低利率,一般使用（）作为基础利率的代表,并应针对不同期限的债券选择相应的
- 一般而言,只有在存在（）的收益级差和（）的过渡期时,债券投资者才会进行互换操作。债券互换的估价方法之一投资期分析法把债券互换各个方面的回报率分解为（）个组成成分。零息债券需要支付的税收为（）。在债券组合
- 计算投资组合收益率最通用,但也是缺陷最明显的方法是（）。在利率水平变化时,长期债券价格的变化幅度（）短期债券的变化幅度。当作为基准的债券数目较大时,（）比较适用,但要求采用大量的历史数据。对于收益率曲线不
- 一般而言,只有在存在（）的收益级差和（）的过渡期时,债券投资者才会进行互换操作。在利率水平变化时,长期债券价格的变化幅度（）短期债券的变化幅度。指数化的方法中（）适合于证券数目较小的情况。债券投资的名义
- 在进行（）时使用债券互换的主要目的是通过债券互换提高组合的收益率。现金流匹配策略为了达到现金流与债务的配比而必须投入（）必要资金量的资金。预期理论认为上升的收益率曲线意味着市场预期短期利率水平会在未来
- （）是使投资组合中债券的到期期限集中于收益曲线的一点。两极策略将组合中债券的到期期限（）。理论上,应当采用（）的收益率得到收益率曲线,以此反映市场的实际利率期限结构。指数化的方法中（）适合于证券数目较小
- 相比于替代互换,市场间利差互换的风险要（）一些。（）目的是使所管理的资产组合免于市场利率波动风险。以下说法中（）属于完全预期理论。债券价格变动收益率值的测算方法是（）。为最大限度地避免市场利率变化的影
- 债券到期收益率被定义为使债券的（）与债券价格相等的贴现率,即内部收益率。理论上,应当采用（）的收益率得到收益率曲线,以此反映市场的实际利率期限结构。下列属于债券组合管理中跟踪误差来源的是（）。影响风险溢
- 完全预期理论认为,水平的收益率曲线意味着短期利率会在未来（）。或有规避中,当实际收益高于目标收益时,争取获得（）的收益。以下关于债券风险说法正确的是（）。由于债券的（）,债券的价格随着利率的变化而变化的关
- 可以通过（）计算债券的到期收益率。到期收益率的含义是将未来的现金流按照一个固定的利率折现,使之等于（）。其他条件相同时,债券价格收益率值变小,说明债券的价格波动性（）。一般来说,指数构造中所包含的债券数量
- 零息债券的规避风险为（）。已知债券价格、债券利息、到期年数,可以通过（）计算债券的到期收益率。预期理论认为上升的收益率曲线意味着市场预期短期利率水平会在未来（）。以下说法中（）属于完全预期理论。市场分
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