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- 在法国兴业银行的案件中,从巴塞尔委员会《操作风险管理与监管的稳健做法》10项原则看,这一点违背了（）。巴塞尔新协议规定,内部评级法包括哪几种模型方法。（）杠杆比率主要用来衡量客户的（）。对按照一定的计量方
- 操作风险的控制措施有若干原则,采用印、押、证分管体现了原则（）。A、不相容职责相分离#
B、授权委托
C、限额控制
D、保险
- 某支行行长安排办理对公业务的综合柜员负责发放银企对账单,这一行为可以提炼出以下哪个风险点？（）关于非预期损失的说法,错误的是（）。A、柜员自办业务
B、不相容岗位未分离#
C、代客户保管重要空白凭证
D、授权业
- 风险因素是操作风险点的重要内容,下列关于风险因素描述规范的是（）。巴塞尔新协议规定,内部评级法包括哪几种模型方法。（）2009年8月以来,乌鲁木齐连续发生恐怖分子用针状物刺伤市民,制造恐怖氛围的案件,我行40个营
- 关于从法国兴业银行凯维埃尔欺诈案件中得到的启示,从操作风险管理角度说法不正确的是（）。A、重利润轻风险必然导致高风险
B、对于已熟悉后台监控的员工应谨慎调任前台交易岗位
C、仅依靠信息系统的多道授权关卡可以
- 某支行城关分理处原会计主管王某顶替柜员上岗,在办理A公司向B公司汇款1554万元业务时,未将款项汇出,而是转入到谢某的个人存折账户中,5日后从谢某的账户将1554万元转A公司账户,再汇入B公司。该操作风险事件类型为（）
- 2009年8月以来,乌鲁木齐连续发生恐怖分子用针状物刺伤市民,制造恐怖氛围的案件,引起9月3日、4日首府大规模群众聚集事件。9月4日政府在部分城区实行严格交通管制和戒严,我行40个营业网点无法正常营业。该操作风险事件
- 2009年8月以来,乌鲁木齐连续发生恐怖分子用针状物刺伤市民,制造恐怖氛围的案件,引起9月3日、4日首府大规模群众聚集事件。9月4日政府在部分城区实行严格交通管制和戒严,我行40个营业网点无法正常营业。该操作风险事件
- 某柜员冒用客户名义办理了留行待取汇款的解付,对此操作风险事件提炼的风险点名称描述规范的是（）。A、盗取客户资金
B、违规解付汇款
C、冒领汇款#
D、道德败坏
- 在进行操作风险识别时,发现员工在代理保险过程中夸大盈利能力,刻意回避阐述产品风险,这一现象提炼出操作风险点的名称为“误导销售”,其风险类别为（）。A、产品销售
B、内部欺诈
C、外部欺诈
D、客户、产品与业务活动#
- 因雷击而致使某支行营业网点前置主机系统故障,营业中断2天,此事件的事件类型、风险成因分别是（）。根据《中国农业银行全面风险管理体系建设纲要》（农银发[2009]339号）,风险管理战略的确定应充分考虑外部经营环境,
- 某银行对操作风险定义为“与金融机构中运营部门有关的风险”,这个对操作风险的定义属于（）。A、广义定义
B、狭义定义#
C、我行定义
D、巴塞尔委员会定义
- 采用标准法计量操作风险时,巴塞尔委员会认为商业银行业务条线的系数高于零售银行业务条线的系数的主要原因是（）。A、商业银行的风险高于零售银行#
B、商业银行的总收入高于零售银行
C、商业银行的利息收入高于零
- 采用标准法计量操作风险时,总收入计算公式为（）。贷款组合的信用风险（）。A、利息收入-利息支出
B、非利息收入-非利息支出
C、净利息收入+净非利息收入#
D、净利息收入-净非利息收入A、有系统性风险,但没有非系统
- 巴塞尔委员会认为,操作风险计量方法敏感度由低至高依次为（）。A、基本指标法,标准法或替代标准法,高级计量法#
B、标准法或替代标准法,基本指标法,高级计量法
C、高级计量法,标准法或替代标准法,基本指标法
D、基本
- 用标准法计量商业银行操作风险时,需将银行业务划入对应业务条线中,下列不属于我行现行计量方案中采用的业务条线的是（）。决定客户债务承受能力的是（）。A、现金管理#
B、代理服务
C、零售银行业务
D、商业银行业务
- 以下关于风险价值（VaR）的计算方法表述正确的是（）。A、历史法：通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分布去逼近资产或资产组合价值的真实分布,从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值。
B、参
- 根据银监会规定,根据银监会规定,（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。某企业为新建企业,经营期尚不满一年,该客户为总行管理客户,2009年根据打分卡测评,信用等
- 下列选项中,（）是利率风险和汇率风险都能用到的限额管理工具。因雷击而致使某支行营业网点前置主机系统故障,营业中断2天,此事件的事件类型、风险成因分别是（）。A、债券买卖敞口限额
B、汇率风险敞口限额
C、黄金
- 对交易、投资允许的最大损失额,指的是（）。A、交易限额
B、风险限额
C、止损限额#
D、压力测试限额
- 对总交易头寸或净交易头寸设定的限额是（）。A、交易限额#
B、风险限额
C、止损限额
D、压力测试限额
- 对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额,如对内部模型计量的风险价值设定的限额（Value-at-RiskLimits）和对期权性头寸设定的期权性头寸限额（LimitsonOptionsPositions）等。这类限额是（）。在操作实践中
- 商业银行实施市场风险管理,确保将所承担的市场风险控制在可以承受的合理范围内,使市场风险水平与其风险管理能力和资本实力相匹配,（）正是对市场风险进行控制的一项重要手段。根据BASELII,大部分政府债券的信用风险
- 流动性缺口分析的对象是（）巴塞尔新协议中内部评级法要求银行建立哪种模型（）根据《中国农业银行风险经理管理办法（试行）》（农银发[2009]418号）的规定,派驻风险经理主要职责包括（）A、利率错配缺口
B、货币错
- 利率缺口分析的对象是（）。A、利率错配缺口#
B、货币错配缺口
C、流动性缺口
D、都不是
- 在保持其他条件不变的前提下,研究单个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格）的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。这样的分析方法是（）。A、VaR分析
B、事后检验
C、敏感性分析#
- 结合设定的各种可能情景的发生概率,研究多种因素同时作用时可能产生的影响的多因素分析方法是（）。决定客户债务承受能力的是（）。某公司是某省行的优良客户,2009年5月该公司向我行提供未经审计的财务报表。该行使
- 在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。这样的市场风险分析方法是（）。根据BASELII,大部分政府债券的信用风险被认为是（）
- 通过估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失,如在利率、汇率、股票价格等市场风险要素发生剧烈变动、国内生产总值大幅下降、发生意外的政治和经济事件或者几种情形同时发生的情况下,银行可能遭受
- 通过将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性、可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进的分析方法是（）。下列哪种风险是新资本协议第一支柱未加考虑的风险
- 根据《股份制商业银行风险评级体系（暂行）》（银监发[2004]3号）规定,监管机构对银行的评级,既不同于银行自身的评价,也不同于社会中介机构对银行的评级。它是以（）为目的,系统地分析、识别银行存在的风险,实现对银
- 流动性是指商业银行在一定时间以（）的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。根据《中国农业银行风险经理管理办法（试行）》（农银发[2009]418号）的规定,派驻风险经理主要职责包括（）A、最低B、最高C、合理D
- 巴塞尔新资本协议对操作风险事件类型进行了分类,不属其范畴的有（）。某银行对操作风险定义为“与金融机构中运营部门有关的风险”,这个对操作风险的定义属于（）。根据我行现行评级办法,客户甲使用农业打分卡评出AAA,
- 以下哪些因素不属于市场价格因素：（）2006年3月15日,某德国公司与中方广东某企业合资成立一家合资公司,双方各占50%的股权。该企业于当年投产,主要生产电器配件,其中有70%的产品用于出口。2009年6月,该企业欲向我行
- 以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？（）A、CreditMetrics
B、KMV模型
C、VaR模型#
D、高级计量法
- 商业银行应当按照银监会关于商业银行资本充足率管理的有关要求划分（）,以采取相应的市场风险识别、计量、监测和控制方法。A、银行账户
B、交易账户
C、银行账户和交易账户；#
D、资金账户
- 监会关于印发《商业银行风险监管核心指标（试行）》的通知（银监办发[2005]265号）规定,不良资产率为不良资产与资产总额之比,不应高于（）。根据银监会规定,根据银监会规定,（）是指由商业银行经营、管理及其他行为
- 根据BASELII,大部分政府债券的信用风险被认为是（）。A、无风险的
B、与公开信用评级相关#
C、与违约概率相关
D、与风险权重相关
- 中国银行业监督管理委员会令（2004年第3号）《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》,重大关联交易是指商业银行与一个关联方之间单笔交易金额占商业银行资本净额（）以上,且该笔交易发生后商业银行与该关联方的
- 根据《中国农业银行关联交易管理办法》（农银发[2007]63号）规定,农业银行的关联方包括以下哪些（）。操作风险经济资本可以覆盖（）。关于信用风险,下列表述正确的是（）。用标准法计量商业银行操作风险时,需将银行
川公网安备 51012202001360号