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- 根据《中国农业银行操作风险识别管理办法（试行）》（农银发[2009]341号）规定,操作风险事件发生或发现后,风险管理部门应及时查找、分析、提炼风险因素及风险信号,填写《操作风险信号报告单》。决定客户债务承受能力
- 操作风险点作为防范风险的重要手段和措施,可向各部门、各岗位全面公开。正确#
错误
- 关键风险指标是进行操作风险监测的重要工具,成因类的关键风险指标都是先导指标,结果类的关键风险指标都是滞后指标。某支行城关分理处原会计主管王某顶替柜员上岗,在办理A公司向B公司汇款1554万元业务时,未将款项汇出
- 操作风险损失数据的收集仅需考虑内部数据。对交易、投资允许的最大损失额,指的是（）。正确#
错误A、交易限额
B、风险限额
C、止损限额#
D、压力测试限额
- 交易账户应注重风险的长期性,而银行账户则应侧重风险的短期性。正确#
错误
- 梳理银行卡的操作风险点时,同一卡号在同一时段出现异地交易,需将银行业务划入对应业务条线中,下列不属于我行现行计量方案中采用的业务条线的是（）。巴林银行对各种重大灾害、损失缺乏准备,当危机发生时缺乏有效的处
- 根据《中国农业银行操作风险报告管理办法（试行）》（农银发[2008]208号）规定,操作风险事件影响程度分级为二级的操作风险事件属于一般操作风险事件。正确#
错误
- 《中国农业银行市场风险监测报告管理办法（试行）》（农银发[2009]65号）适用于总行、分行及境外机构的市场风险承担和管理部门。压预期损失率的计算公式是：（）2006年3月15日,某德国公司与中方广东某企业合资成立一
- 风险价值不能反映资产组合的结构、组成及其对价格波动的敏感性,因此对具体的风险管理和控制过程作用有限,需要辅之以敏感性分析、情景分析等非统计类方法。根据《中国农业银行全面风险管理体系建设纲要》（农银发[200
- 根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定,使用内部模型法计量市场风险的商业银行,其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。贷款拨备覆盖率,是指贷款损失准备金与（）之比。在进行操作风险点梳理过
- 《中国农业银行市场风险监测报告管理办法（试行）》（农银发[2009]65号）规定,市场风险监测仅指对我行市场风险状况的监测。下列选项中,（）是利率风险和汇率风险都能用到的限额管理工具。根据《中国农业银行全面风险
- 在进行缺口分析时,乌鲁木齐连续发生恐怖分子用针状物刺伤市民,制造恐怖氛围的案件,引起9月3日、4日首府大规模群众聚集事件。9月4日政府在部分城区实行严格交通管制和戒严,我行40个营业网点无法正常营业。该操作风险
- 《中国农业银行交易账户和银行账户划分管理办法（试行）》（农银发[2009]65号）适用于农业银行总行和经总行授权开展本外币资金交易和投资业务的一级分行及境外分行。情景分析用于：（）根据《中国农业银行法人客户信
- 贷款业务的唯一风险是信用风险,不存在市场风险。用标准法计量商业银行操作风险时,需将银行业务划入对应业务条线中,下列不属于我行现行计量方案中采用的业务条线的是（）。正确#
错误A、现金管理#
B、代理服务
C、零
- 《中国农业银行市场风险监测报告管理办法（试行）》（农银发[2009]65号）规定,市场风险监测主要由外部市场信息监测和我行市场风险状况监测两类组成。正确#
错误
- 《中国农业银行市场风险限额管理办法（试行）》（农银发[2009]65号）适用于农业银行总行和经总行授权开展本外币资金交易和投资业务的一级分行及境外分行。根据银监会规定,根据银监会规定,（）是指由商业银行经营、管
- 止损限额是对交易、投资允许的最大损失额设定的限额。压力测试是为了衡量（）。下列哪个不是新资本协议规定的专业贷款的种类？（）银行从资产负债管理时代向全面风险管理时代过渡的标志是：（）下列选项中,（）是利
- 《中国农业银行市场风险限额管理办法》（农银发[2009]65号）仅针对交易账户设置了市场风险限额。正确#
错误
- 内部评级初级法和内部评级高级法的区别在于,对于任何贷款的风险暴露,初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率,而高级法要求商业银行自行估计违约概率。正确#
错误
- 根据《中国农业银行2009年经济资本计量方案》（农银办发[2009]388号）规定,对自然人客户正常贷款,个人质押、个人住房、个人住房抵押贷款的经济资本系数为2%,其他自然人正常贷款经济资本系数为8%。目前,（）是我国商
- 资产组合层面的经济资本理论上应大于各业务单位经济资本的简单加总。正确#
错误
- 债券交易中仅存在市场风险,不存在信用风险。合同内容的变更可以采取的方式有（）。正确#
错误A、签订补充协议,作为原合同的组成部分#
B、一方书面通知对方后,单方面作出变更
C、双方直接自行更改
D、对原合同条款进
- 信用风险监测是指在整个授信期内跟踪已识别风险的发展变化情况,包括风险产生的条件和导致的结果变化。正确#
错误
- 根据《商业银行资本充足率计算指引》的规定,公司和金融机构风险暴露的违约概率应为商业银行内部估计的债务人1年期违约概率与0、03％中的较小值。根据BASELII,大部分政府债券的信用风险被认为是（）。正确#
错误A、无
- 根据《商业银行资本充足率管理办法》（中国银行业监督管理委员会令[2004年第2号]规定,对交易账户计算信用风险资本时采用的风险权重应与计算银行账户资本时采用的风险权重一致。根据《中国农业银行2009年经济资本计量
- 和公司贷款相比,零售暴露在管理上的重要特征是零售贷款无需单笔管理。正确#
错误
- 根据《中国农业银行压力测试管理办法（试行）》（农银发[2008]209号）的规定,总、分行应按有关规定对压力测试结果核定密级,对属于保密范围的要严格保密。正确#
错误
- 压力测试的目标是评估本行资本吸纳潜在大额亏损的能力,以及寻求本行可以采取的减低风险及保存资本的措施。商业银行应当按照银监会关于商业银行资本充足率管理的有关要求划分（）,以采取相应的市场风险识别、计量、监
- 信贷资产证券化能够将缺乏流动性的贷款资产转换成具有流动性的债券,改善资产质量,缓解资本充足压力,提高金融系统的安全性。贷款组合的信用风险（）。某企业2009年财务报表经审计被会计师事务所出具的审计意见为有保
- 考虑信用、市场、操作三大风险相关性后的经济资本占用结果,比三大风险经济资本占用结果简单相加的数值要大。根据《中国农业银行法人客户信用等级评定管理办法》（农银发[2008]233号）规定,某小企业用打分卡测评等级
- 与单笔贷款业务不同,商业银行评估信贷组合风险应更多地关注系统性风险的来源与变动情况。风险识别方法中常用的情景分析法是指：（）在贷款定价中,RAROC是根据哪个公式计算出来的？（）正确#
错误A、将可能面临的风险
- 根据《巴塞尔新资本协议》的要求,实行内部评级法的商业银行都必须自行估计每笔债项的违约损失率。以下哪些因素不属于市场价格因素：（）正确#
错误A、存贷利率
B、石油价格
C、居民消费价格指数#
D、道琼斯指数
- 根据《商业银行资本充足率计算指引》规定,商业银行实施初级内部评级法的,公司风险暴露的有效期限（M）为2、5年,但回购类型交易的有效期限为0、5年。杠杆比率主要用来衡量客户的（）。根据《中国农业银行全面风险管理
- 只有交易对方发生违约时,才能产生信用风险。巴塞尔新协议中内部评级法要求银行建立哪种模型（）正确#
错误A、相关性模型
B、抵押品模型
C、评级模型#
D、久期模型
- 期权风险,包括delta风险、gamma风险和vega风险。对信用集中度风险的资本要求（）。1994年7月和8月,巴林银行曾对新加坡期货公司进行了一次内部审计,审计在职责分工层面提出了明确的建议,但该审计报告没得到很好的执行
- 根据《中国农业银行2009年经济资本计量方案》（农银办发[2009]388号）规定,剩余期限在1年（含）以内的境内法人正常贷款,AAA级经济资本系数高于AA级。正确#
错误
- 根据《中国农业银行2009年经济资本计量方案》（农银办发[2009]388号）规定,计量信用风险经济资本时,采用内部系数法,公式为：经济资本占有=经济资本计量基数经济资本系数。在贷款定价中,RAROC是根据哪个公式计算出来
- 以下关于风险管理的说法,哪些是不正确的（）？对总交易头寸或净交易头寸设定的限额是（）。A、风险管理是指商业银行对信贷业务的管理,通过加强资产分散化、抵押、资信评估、项目调查、严格审批制度等各种措施和手段
- 经济资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本。根据巴塞尔委员会BASELI的规定,下面哪种应该从银行合格资本中进行剔除（）。根据巴塞尔委员会BASELI的规定,根据银监会规定,（
- 合同内容的变更可以采取的方式有（）。根据BASELII,大部分政府债券的信用风险被认为是（）。某柜员冒用客户名义办理了留行待取汇款的解付,对此操作风险事件提炼的风险点名称描述规范的是（）。A、签订补充协议,作为
川公网安备 51012202001360号