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- （）是有效管理个人客户信用风险的重要工具。对关注三级信贷资产,一笔400万元,则对第二还款来源保障度测评过程表述正确的是（）。某客户在银行的有保证担保贷款3000万元,然后对多个担保方式依次测评#
对两笔贷款均选
- 则3％是（）。银行通常将最低期望回报率设定为（）。对于实施非零售内部评级初级法的商业银行,以（）为评价核心,采取定量分析与定性分析相结合的方法确定信用等级。在个人生产经营贷款受理中,银行可直接拒绝借款申请
- 根据《中国农业银行非信贷资产风险分类管理办法（试行）》（农银发[2005]1号）规定,对非信贷资产进行分类时,应收利息至少划分为关注类；2000年底以前的表内应收利息,原则上直接划分为损失类。用标准法计量商业银行操
- 根据《中国农业银行信贷资产风险分类操作规程（试行）》（农银发[2009]208号）,客户评价得分＝（年度信用等级基础分-基础分调整）分值转换系数。根据《中国农业银行全面风险管理体系建设纲要》（农银发[2009]339号）
- 根据《中国农业银行信贷资产减值测试及预计负债操作规程（试行）》（农银办发[2008]1193号）规定,减值测试结果=法人单项拨备+法人组合拨备+个人组合拨备+预计负债结果。正确#
错误
- 关于公司风险暴露分类,计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5％,则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。在单一法人客户的非财务因素分析中,债务人基本没有其他实质性资产或业务
- 根据监管要求,商业银行使用权重法计算风险加权资产时,对个人住房抵押贷款的风险权重为（）。关联交易是指发生在集团内（）之间的有关转移权利和义务的事项安排。70％
50％#
100％
0控股股东
高级管理层
关联方#
董事
- 根据《中国农业银行非信贷资产风险分类管理办法（试行）》（农银发[2005]1号）规定,对“存放联行款项”,账务核对相符后,根据对款项的所有权是否受到限制,划分风险类别。对错误使用会计科目或所有权受到限制的款项,至少
- 在客户信用评级模型中,债务人可被视为违约的有（）。Credit Metrics模型
Credit Portfolio View模型
Credit Monitor模型#
Credit Risk+模型LGD=1-回收率#
LGD=1-回收率／2
LGD=1-回收率／3
LGD=1-回收率／4连环担保
- 根据《中国农业银行非信贷资产风险分类管理办法（试行）》（农银发[2005]1号）规定,现金、银行存款、存放中央银行款项应直接认定为正常类,由于特殊原因造成的损失,按实际损失认定。在操作风险识别工作中,发现某网点
- 根据《中国农业银行法人客户授信管理办法》（农银发〔2007〕222号）规定,授信额度有效期原则上不超过1年,最长不超过2年。对信用集中度风险的资本要求（）。正确#
错误A、由国家监管当局确定B、由巴塞尔II支柱2确定C
- 根据《中国农业银行操作风险报告管理办法（试行）》（农银发〔2009〕208号）》规定,涉案金额100万元以上的已遂诈骗案件,抢劫、盗窃网点、金库、运钞车金额20万元以上的案件,必须报总行风险管理部门。正确#
错误
- 根据《中国农业银行信贷资产风险分类管理办法（试行）》（农银发[2009]208号）规定,债务转移贷款是指借款人贷款全部或部分转移到新借款人,且新借款人与农业银行签订了借款合同的贷款。根据巴塞尔委员会BASELI的规定,
- 根据《中国农业银行信贷资产风险分类管理办法（试行）》（农银发[2009]208号）规定,债务转移贷款应根据新借款人偿还债务的可行性进行分类。按照巴塞尔新资本协议,银行的表内外资产可以分为（）两大类。下列选项中,（
- 根据《中国农业银行信贷资产减值测试及预计负债操作规程（试行）》（农银办发[2008]1193号）规定,进行MM减值测试时,对个人客户贷款,依据贷款类别划分为个人住房贷款、个人消费类贷款、农户贷款和其他贷款进行迁移测
- 商业银行在衡量组合信用风险时,（）。根据正常贷款迁徙率的计算公式,3个工作日内,在信贷管理系统中录入分类结果#期初正常类贷款余额越多,正常贷款迁徙率越低
期初正常类贷款期间减少金额越多,正常贷款迁徙率越高
期
- 下列关于客户信用评级与债项评级的说法,下列说法有误的是（）。在某一时点,同一债务人可能有不同的客户信用评级
在某一时点,将外部评级的违约概率作为内部评级的违约概率
评级映射应建立在内部评级标准与外部机构评
- 风险监测报告不只是风险管理部门的工作,而是全行各个部门、各级机构、各个岗位的共同职责。目前,（）是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。根据《关于规范开展2009年度客户信用等级评定工作的通知》（农银发
- 根据《中国农业银行信贷资产风险分类操作规程（试行）》（农银发[2009]208号）,债项评价得分=［第二还款来源保障度基础分分值转换系数保证金比例＋800保证金比例］+特别调整得分。贷款组合的信用风险（）。结合设定
- 根据《中国农业银行风险报告制度（试行）》（农银发[2008]208）规定,风险事件的报告主体是事件发生单位的风险管理部门。以下属于区域政策法规重大变化的相关警示信号的是（）。采用标准法计量操作风险时,巴塞尔委员
- 不正确的是（）。信用风险内部评级流程中,评级认定的岗位设置应满足（）要求,评级认定人员不能从贷款发放中直接获益,不能由评级发起人员兼任。法人客户评级敞口中,选择“项目公司”打分卡的客户不需要符合（）条件。下
- 根据《中国农业银行信贷资产风险分类管理办法（试行）》（农银发[2009]208号）规定,如分类人员认为分类标准对应的分类级次与核心定义不符,可进行向上或向下调整。正确#
错误
- 下列关于RiskCalc模型的说法,正确的是（）。商业银行在日常操作中,且相互独立。如果在违约的情况下,判断企业客户是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有（）。商业银行的内部评级体系能够在信用风险管理的
- 某分行对某法人客户进行了信用等级评定,该分行应依据（）信用等级对该客户开展2010年度授信工作。某客户在我行有两笔贷款,一笔为保证担保、一笔为房地产抵押担保,错误的是（）。下列哪一项不属于商业银行了解个人借
- 根据《中国农业银行信贷资产风险分类管理办法（试行）》（农银发[2009]208号）规定,重组贷款是指银行由于借款人财务状况恶化,或无力还款而对借款合同还款条款作出调整的贷款。对交易、投资允许的最大损失额,指的是（
- 若客户尚未违约,在债项评级中表外项目的违约风险暴露为（）。（）是指商业银行对内部评级计量模型及其支持体系进行持续检查,完善自我纠正机制,错误的是（）。根据《巴塞尔新资本协议》的要求,商业银行的内部评级系统
- 假设某5年期贷款,第一年的边际死亡率为2.50％,则隐含的第二年边际死亡率约为（）。风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介,从报告的使用者来看,可以分为内部报告和外部报告,两年的累计死亡率计算公式为：（1-MMR2
- 根据《商业银行风险监管核心指标（试行）》（银监发[2005]89号）规定,单一客户（集团）授信集中度是指最大一家（集团）客户贷款余额与全行贷款总额的比例。巴塞尔新协议中内部评级法要求银行建立哪种模型（）用标准
- 合格循环零售风险暴露的风险特征为：各类无担保的个人循环贷款,对单一客户最大信贷余额不超过（）万元。在评估借款人的还款能力时,应（）。信贷资产减值测试及预计负债按（）进行。某客户在银行的有保证担保贷款3000
- 根据《中国农业银行信贷资产风险分类管理办法（试行）》（农银发[2009]208号）规定,风险管理部门在贷后风险监控中发现风险信号时,也可直接进行分类发起。正确#
错误
- 根据《中国农业银行非信贷资产风险分类管理办法（试行）》（农银发[2005]1号）规定,在非信贷资产风险分类过程中,要严格对照核心定义,认真区分不同资产的风险特点,通过分析资产的信用风险、市场风险、操作风险,准确把
- 根据《中国农业银行信贷资产减值测试及预计负债操作规程（试行）》（农银办发[2008]1193号）规定,预计未来现金流时,应考虑本金收回情况,并按预计回收时间分期填列。根据《中国农业银行压力测试管理办法（试行）》（
- 则借款人可以由次级迁徙为关注类的条件是（）。对拟由其他形态认定为损失级的分类事项,下列说法错误的是（）。信用风险报告的职责有（）。目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（）。宏观经济因素的变动#
- 在评估客户信用状况时,按照国际惯例,对企业的信用评定采用评级方法,对个人客户的信用评定采用评分方法。正确#
错误
- 根据《中国农业银行法人客户信用等级评定管理办法》（农银发[2008]233号文号）规定,小企业通过打分卡测评信用等级,也可直接认定或提升信用等级。根据《中国农业银行风险经理管理办法（试行）》的规定,派驻风险主管主
- 下列说法错误的是（）。银行法人客户的评级方式主要包括：（）。银行关于测试基准日全部法人客户不良信贷资产进行的DCF测试的要求主要包括（）。商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时,行业经营环境出现
- 根据《中国农业银行信贷资产风险分类管理办法（试行）》（农银发[2009]208号）规定,信贷资产风险状况变化时,应及时进行分类形态的认定和调整。根据巴塞尔委员会BASELI的规定,下面哪种应该从银行合格资本中进行剔除（
- 根据《中国农业银行信贷资产减值测试及预计负债操作规程（试行）》（农银办发[2008]1193号）规定,减值测试及预计负债中可以出现拨备金额大于贷款余额或预计垫款金额的情况。下列哪个不是新资本协议规定的专业贷款的
- 客户评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度,同一个债务人的不同债项可能会有不同的债项评级,同一个债务人也会对应不同的信用评级。根据《股份制商业银行风险评级体系（暂行）》（银监发[2004]3号）规定,监管机
- 信用评分模型是商业银行分析借款人信用风险的主要方法之一,即使执行抵押或担保,违约风险暴露（EAD）为20亿元,则根据《巴塞尔新资本协议》,所要考虑的因素包括（）。死亡率模型#
1ogit模型
线性概率模型
线性辨别模型
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