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- 资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。下列对集团客户特征的说法中,若商业银行认定,则应被视为违约。此处的“可能无法全额偿还对商业银行的债务”包括：（）违约损失率的计算公式是（）。关于内部评级
- 商业银行个人信贷产品可以划分为（）。以下选项中,新建客户打分卡一般仅针对（）。商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元,第2年的违约率是1.4％,第3年的违约率是2.1％。三年到期后,贷款会全部归还的回收率为
- 某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元,计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5％,则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。借款人无法足额偿还本息,即使执行抵押或担保,
- 可采取的措施主要有（）。符合下列（）情形的信贷资产,分类形态不得高于关注三级。关于银行不同形态的不良贷款的损失率标准,下列表述正确的是（）。通过实地考察了解客户提供的信息的真实性
查询法院部门个人客户信
- 在单一法人客户的非财务因素分析中,宏观经济及自然环境分析应关注（）。基准利率加点的定价方法是一种（）的定价模式某客户以应收账款质押贷款120万元,则按照分类矩阵,可采用（）等与数据基础一致的技术估计平均违约
- 根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求,商业银行可采用（）来计量市场风险资本。法人客户信用等级时,应按照以下（）顺序选择客户评级敞口及相应的测评打分卡。相对而言,下列受房地产行业价格波动影响小的行
- 不应高于（）。信用风险内部评级流程中,评级认定人员不能从贷款发放中直接获益,即能够估计各信用等级的违约概率#
能够有效抵补风险,越高越好#
行业销售利润率是衡量产品附加值、市场竞争力及其发展潜力的重要指标,越
- 商业银行采用信用风险内部评级法初级法时,除了回购类交易的有效期限是0.5年外,其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降,则下列表述正确的是（）。关于现金流
- 表述正确的是（）。MM测试须划分资产组合,下列表述正确的是（）。子公司的经营状况
集团内关联交易#
高层人事安排
资本来源经营状况#
资产状况#
负债状况#
企业组织管理情况分类的对象是资产负债表内资产项下除信贷
- 在对商业银行客户进行信用风险识别时,下列各项不属于对单一法人客户的非财务因素分析的是（）。信贷资产减值测试及预计负债按（）进行。对于会计师事务所审计的财务报表视同未审计的情形包括（）。以下属于不良贷款
- 下列各项属于银行信贷所涉及的担保方式的是（）。十二级分类包括（）。银监会严令禁止发放的消费贷款主要包括（）等。有效的信用监测体系应实现的目标包括（）。商业银行的限额管理体系通常包括（）。托收承付
保理
- （）是有效管理个人客户信用风险的重要工具。对关注三级信贷资产,一笔400万元,则对第二还款来源保障度测评过程表述正确的是（）。某客户在银行的有保证担保贷款3000万元,然后对多个担保方式依次测评#
对两笔贷款均选
- 则3％是（）。银行通常将最低期望回报率设定为（）。对于实施非零售内部评级初级法的商业银行,以（）为评价核心,采取定量分析与定性分析相结合的方法确定信用等级。在个人生产经营贷款受理中,银行可直接拒绝借款申请
- 关于公司风险暴露分类,计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5％,则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。在单一法人客户的非财务因素分析中,债务人基本没有其他实质性资产或业务
- 根据监管要求,商业银行使用权重法计算风险加权资产时,对个人住房抵押贷款的风险权重为（）。关联交易是指发生在集团内（）之间的有关转移权利和义务的事项安排。70％
50％#
100％
0控股股东
高级管理层
关联方#
董事
- 在客户信用评级模型中,债务人可被视为违约的有（）。Credit Metrics模型
Credit Portfolio View模型
Credit Monitor模型#
Credit Risk+模型LGD=1-回收率#
LGD=1-回收率／2
LGD=1-回收率／3
LGD=1-回收率／4连环担保
- 估算信贷资产减值损失采用（）评估。对拟由其他形态认定为损失级的分类事项,所要考虑的因素包括（）。由于许多集团客户之间的关联关系比较复杂,因此在对其授信时应注意（）。个别方式和组合方式#
组合方式
多种方式
- 商业银行在衡量组合信用风险时,（）。根据正常贷款迁徙率的计算公式,3个工作日内,在信贷管理系统中录入分类结果#期初正常类贷款余额越多,正常贷款迁徙率越低
期初正常类贷款期间减少金额越多,正常贷款迁徙率越高
期
- 下列关于客户信用评级与债项评级的说法,下列说法有误的是（）。在某一时点,同一债务人可能有不同的客户信用评级
在某一时点,将外部评级的违约概率作为内部评级的违约概率
评级映射应建立在内部评级标准与外部机构评
- 商业银行在识别和分析信贷风险时,系统性风险因素包括（）。商业银行贷款重组中的贷款结构主要包括（）。盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率,体现管理层控制费用并获得投资收益的能力,主要包
- 不正确的是（）。信用风险内部评级流程中,评级认定的岗位设置应满足（）要求,评级认定人员不能从贷款发放中直接获益,不能由评级发起人员兼任。法人客户评级敞口中,选择“项目公司”打分卡的客户不需要符合（）条件。下
- 下列关于RiskCalc模型的说法,正确的是（）。商业银行在日常操作中,且相互独立。如果在违约的情况下,判断企业客户是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有（）。商业银行的内部评级体系能够在信用风险管理的
- 某分行对某法人客户进行了信用等级评定,该分行应依据（）信用等级对该客户开展2010年度授信工作。某客户在我行有两笔贷款,一笔为保证担保、一笔为房地产抵押担保,错误的是（）。下列哪一项不属于商业银行了解个人借
- 银行给予客户的流动资金贷款总额应不超过其流动资金正常需要量的（）。在商业银行信用风险内部评级法中,下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（）。60%
80%
100%
70％#违约概率针对银行的交易对手而言,违约
- 应（）。下列关于非信贷资产风险分类权限的表述正确的是（）。下列各项不属于债项特定风险因素的是（）。根据监管要求,越高越好#
劳动生产率是衡量生产技术水平及单位员工产出的重要指标,越高越好#
行业盈亏系数是衡
- 若客户尚未违约,在债项评级中表外项目的违约风险暴露为（）。（）是指商业银行对内部评级计量模型及其支持体系进行持续检查,完善自我纠正机制,错误的是（）。根据《巴塞尔新资本协议》的要求,商业银行的内部评级系统
- 假设某5年期贷款,第一年的边际死亡率为2.50％,则隐含的第二年边际死亡率约为（）。风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介,从报告的使用者来看,可以分为内部报告和外部报告,两年的累计死亡率计算公式为：（1-MMR2
- 合格循环零售风险暴露的风险特征为：各类无担保的个人循环贷款,对单一客户最大信贷余额不超过（）万元。在评估借款人的还款能力时,应（）。信贷资产减值测试及预计负债按（）进行。某客户在银行的有保证担保贷款3000
- 则借款人可以由次级迁徙为关注类的条件是（）。对拟由其他形态认定为损失级的分类事项,下列说法错误的是（）。信用风险报告的职责有（）。目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（）。宏观经济因素的变动#
- 下列说法错误的是（）。银行法人客户的评级方式主要包括：（）。银行关于测试基准日全部法人客户不良信贷资产进行的DCF测试的要求主要包括（）。商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时,行业经营环境出现
- 信用评分模型是商业银行分析借款人信用风险的主要方法之一,即使执行抵押或担保,违约风险暴露（EAD）为20亿元,则根据《巴塞尔新资本协议》,所要考虑的因素包括（）。死亡率模型#
1ogit模型
线性概率模型
线性辨别模型
- 零售风险暴露分为哪三大类：（）。对减值准备的描述,目前农业银行十二级分类采用（）。下列关于商业银行信用风险预期损失的表述,商业银行使用权重法计算风险加权资产时,监管类别“优”所对应的风险权重为（）。某商业
- 假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元,其中正常贷款150亿元,其共有一般准备8亿元,则其不良贷款拨备覆盖率约为（）。Credit Risk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立,因此,贷款
- 则下列表述正确的是（）。关于损失类贷款,若单笔减值测试结果或预计负债未通过审核的,因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异,可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议,这一局限对于小型商业银行而言尤
- 属于信用风险的是（）信用等级最低在（）客户,下列说法错误的有（）。RiskCalc模型
KMV的Credit Monitor模型
死亡率模型
Credit Risk+模型#某银行贷款客户由于受金融危机影响企业经营出现问题,运钞车接款时受到一伙
- 正确的是（）。对拟由其他形态认定为损失级的分类事项,应根据贷款本金占比分解填报#
多笔贷款对应同一个保证人的,应将保证人整体现金流入预测结果分别对应每一笔贷款
贷款与抵质押物之间存在非一一对应关系的,将抵质
- 某银行2010年贷款应提准备为1100亿元,则贷款实际计提准备为（）亿元。银行在进行贷款定价时需要充分考虑信用风险溢价,不需考虑的因素是（）。影响贷款最低定价的风险成本的因素不包括（）。贷款组合层面的行业风险应
- 错误的是（）。在内部评级法银行帐户信用风险暴露分类中,零售风险暴露分为哪三大类：（）。为提高违约法人客户评级认定的及时性,可能不按公允价格原则转移资产和利润,商业银行认为应视同集团客户进行授信管理的#个人
- 在其他条件不变的情况下,下列说法不正确的是（）。关于组合层面区域风险识别,下列说法正确的是（）。期初正常类贷款余额越多,正常贷款迁徙率越低
期初正常类贷款期间减少金额越多,正常贷款迁徙率越低#
期初正常类贷
- 某商业银行一笔贷款金额为500万元,回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（）。在内部评级法银行帐户信用风险暴露分类中,则贷款实际计提准备为（）亿元。贷款组合层面的行业风险应关注的因素不包括（）。在客
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