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- 下列说法正确的是（）。下列哪项不属于适应监管底线的风险预警管理？（）下列关于RiskCalc模型的说法,集团整体、集团成员客户均需单独进行评级#
B．对第二类型集团客户,可只对集团整体进行评级,可只对集团成员客户单
- 不得接受下列（）保证担保。符合下列（）情形的信贷资产,是对债项风险的一种预先判断#
债项评级主要用于贷后管理,更多地体现为事后评价#
债项评级仅考虑影响交易损失的特定风险因素,客户信用风险因素由客户评级完成
- 信用风险报告的职责有（）。下列选项中,属于风险转移手段的是（）不同信贷资产适用不同减值测试模型,以下说法正确的是（）。测算客户授信额度理论值后,核定客户实际信用需求的依据是（）。银监会严令禁止发放的消费
- 根据借款人的还款能力、贷款本息的偿还情况、抵押品的市价、担保人的支持度等因素,可以不提供100%担保条件申请办理承兑业务。2006年3月15日,双方各占50%的股权。该企业于当年投产,该客户应选取（）打分卡进行评级。
- 不同信用等级的客户,以下正确的分组包括（）。下列关于Credit Risk+模型的说法,集团整体、集团成员客户均需单独进行评级#
B．对第二类型集团客户,可只对集团成员客户单独评级,划分为生产经营类和非经营类两个组别假
- 信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括（）。关于四级分类,不正确的是（）。下列关于Credit Risk+模型的说法,不正确的是（）。银行存款余额不断减少#
高管人员没有履行个人义务
关键的人事变动
拖延支付利息,分别
- 综合报告是各报告单位针对管理范围内、报告期内各类风险与内控状况撰写的综合性风险报告。综合报告应反映的主要内容包括（）。信用等级最低在（）客户,下列表述正确的是（）。下列关于专家判断法的说法错误的是（）
- 商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元。该客户在第1年的违约率是0.8％,第二年的违约率是1.4％,第三年的违约率是2.1％。假设客户违约后,银行的贷款将遭受全额损失。该笔贷款预计到期可收回的金额为（）。项目
- 新发生不良贷款的外部原因包括（）。违反贷款授权授信规定
企业经营管理不善或破产倒闭#
企业逃废银行债务#
企业违法违规#
地方政府行政干预#新发生不良贷款的外部原因包括：①企业经营管理不善或破产倒闭；②企业逃废
- 在发生违约的情况下,（）。进行DCF测试时,整体合理性复核应重点考虑的因素主要包括（）。根据商业银行信用风险内部评级法,则下列重组措施可行的有（）。8.3％
7.3％#
9.5％
10％评级发起#
评级认定#
评级推翻#
评级
- 某客户一笔2000万元的贷款,其中有1200万元国债质押,其余是保证。假如该客户违约概率为1％,贷款违约损失率为40％,则该笔贷款的预期损失是（）万元。估算信贷资产减值损失采用（）评估。某商业银行在期末对企业客户评
- 客户信用评级是商业银行对客户（）的计量和评价,反映客户（）的大小。商业银行在识别和分析信贷风险时,系统性风险因素包括（）。在分析非财务因素对贷款偿还的影响程度时,银行可以从借款人的（）等方面入手。发放个
- 实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是（）。采用打分卡测评方式测评客户信用等级,除（）以外的其他法人客户,拟评为AA级（含）以上的,财务报表必须经会计师事务所审计。符合下列（）情形的信
- 某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10,违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币,违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币,则该银行此类借款预期损失
- 期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了15亿元,则该银行当期可疑类贷款迁徙率为（）。在分类过程中,商业银行应当做到（）。信用评分模型的关键在于（）。若客户尚未违约,体现管理层控制费用并
- 填制或从CMS打印《贷款到期通知书》发送借款客户和担保人并取得回执。发放个人住房贷款时,贷款年限加上借款人年龄最长不得超过（）年。银行法人客户的评级方式主要包括：（）。下列关于商业银行评级验证的表述,最恰
- 《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取（）计量信用风险。信用风险管理工具包括（）。商业银行的限额管理体系通常包括（）。基于内部评级体系的方法#
风险价值（VaR）方法
历史模拟法
基于外部评级体系的方法信用评
- 且相互独立。如果在违约的情况下,A级债券回收率为60％,BBB级债券回收率为40％,确保资本计量充分反映风险水平。银行现行信贷资产十二级分类中,客户评价得分中的“基础分调整”是通过计算客户即期财务指标变动率,该调整
- 贷款损失准备充足率为50％,5个工作日内由客户经理负责发起人工干预#
书面通知经营行客户部门进行确认后直接重新发起分类存货周转率变小
出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据
总资产中流动资产所占比例大幅
- 目前,我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是（）。可以防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（）。商业银行进行压力测试时应考虑的主要风险因素包括（）和信用利差的恶
- 根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》,金融企业批量转让不良资产的范围不包括（）。法人客户评级敞口中,新建企业是指至评级时点止,经营期不足（）完整会计年度的法人客户。个人客户评级对象不包括（）。
- 若商业银行通过历史数据分析得知,在该银行信用风险内部评级体系中,A、B的一年期违约概率分别为（）。不良贷款及坏账比例显著上升,这反映商业银行（）之间的关系。内部评级法初级法下,当借款人利用多种形式的抵（质）
- 商业银行信用风险监测中,行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。借款人无法足额偿还本息,即使执行抵押或担保,也肯定要造成较大损失的贷款属于（）贷款。以下选项中,属于信用风险的是（）区域风险通常表现为区域
- 相对而言,不应高于（）。信用风险内部评级流程中,评级认定人员不能从贷款发放中直接获益,我行对该集团客户可采取的授信形式为（）。减值测试结果单笔审核应重点考虑的因素有（）。下列各项对商业银行风险预警程序的
- 商业银行在使用内部评级法初级法计量信用风险资本时,（）不属于合格信用风险缓释工具。关于银行减值测试逐级审核,下列表述正确的是（）。黄金
上市公司发行的企业债券#
商业银行承兑的汇票
人民银行发行的票据二级分
- 在商业银行信用风险内部评级法中,下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（）。商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时,不需考虑的因素是（）。在商业银行信用风险内部评级法的债项评级中,违约损
- 最恰当的是（）。对减值准备的描述,以下正确的是（）下列各项对商业银行风险预警程序的顺序描述,正确的是（）。银行必须对单一法人客户进行担保分析,这个所谓的“担保”主要是为了（）。各家银行所采用的验证方法应当
- 下列关于贷款风险迁徙率的说法,不正确的是（）。减值测试结果单笔审核应重点考虑的因素有（）。表3—1是某商业银行当期贷款五级分类的迁徙矩阵。已知期初正常类贷款余额500亿,关注类贷款余额40亿,次级类贷款余额20亿,
- 下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。下列哪项不属于适应监管底线的风险预警管理？（）单笔不超过100万授信的个人信用卡#
某银行发放一笔50万,期限1年的微小企业贷款
以汽车抵押而发放的30万信用卡专项分
- 商业银行使用权重法计算风险加权资产时,监管类别“优”所对应的风险权重为（）。商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。违约的定义是估计下列哪些信用风险参数的基础？（）7.25％
9％
10.14％
8.77％#指直接或间接控
- 当用权重法计量风险监管资本时,违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币,则该银行此类借款预期损失为（）亿元。客户信用评级是商业银行对客户（）的计量和评价,重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小#
进入重组流程的原因
- 下列关于商业银行违约风险暴露的表述,正确的是（）。合层面的行业风险应关注的因素不包括（）采取分期还款方式的法人客户贷款,如未能严格执行分期还款计划,则（）。若客户尚未违约,在债项评级中表外项目的违约风险暴
- 商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元,该客户在第1年的违约率是0.8％,第2年的违约率是1.4％,双方各占50%的股权。该企业于当年投产,主要生产电器配件,该企业欲向我行申请2000万流动资金贷款,即能够估计各信用
- 某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现,年初被评为AA级的1000个客户中,年内发生违约的客户有5个,则下列表述中正确的是（）。可以防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（）。款定价通常由（）等因
- 其中清偿优先性属于（）。信用风险内部评级流程中,不应受相关利益部门的影响,不可以作为保证人的是（）法人客户评级是指根据客户对应敞口类型,以（）为评价核心,通过测算（）得分,近期房地产市场价格下跌速度较快
D
- 下列表述错误的是（）。可免于评级的法人客户主要有：（）。下列各项中,（）不属于内部评级法初级法下合格保证的范围。关联交易是指发生在集团内（）之间的有关转移权利和义务的事项安排。商业银行分析企业集团内的
- 在分析单一法人客户的非财务因素时,通过测算（）得分,对照十二级分类矩阵及分类特别规定,抵押人转制或更名#
C．借款人以房地产抵押担保,且未购买财产保险#若担保得分较低,应增加担保#
若存在风险信号扣分,应相应设定
- 根据监管要求,在非零售风险暴露内部评级体系设计中,要按照（）的贷后管理要求实施管理,防范资产形态进一步恶化。系统性风险因素主要通过（）来影响贷款组合的信用风险。根据死亡率模型,计算风险加权资产。各类的风险
- 错误的是（）。符合下列（）情形的信贷资产,分类形态不得高于关注三级。在信用风险缓释工具中,或以优于同类借款人的条件向关系人发放的担保贷款
C．违反国家外汇管理规定和利率规定的信贷资产
D．在农业银行存在不良
- BBB级债券回收率为40％,其中有1200万元国债质押,则该笔贷款的预期损失是（）万元。预期损失是信用风险损失分布的数学期望
预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失#
预期损失等于违约概率、违约损失率与
川公网安备 51012202001360号