正确答案:

题目：（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。

解析：方差一协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。在选定时间段里组合收益率的标准差将由每个风险因素的标准差、风险因素对组合的敏感度和风险因素间的相关系数通过矩阵运算求得。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]（）针对特定时段，计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。

缺口分析法

[单选题]银行账户利率风险是指（）等要素发生不利变动导致银行账户整体收益和经济价值遭受损失的风险。

利率水平、期限结构

[多选题]在我行系统内资金来往实行基本管理原则有（）。

统一管理

垂直往来

逐级平盘

内部计价

[多选题]理财业务风险分类的目标是（）。

准确分类。真实、全面揭示理财业务的风险程度，准确认定其风险分类。

产品控制。对理财产品实施分类管理，对于不同风险等级理财产品采取有针对性的风险控制、审查审批和推广销售措施。

明确准入。为外部合作机构准入提供依据，合作机构的经营绩效、管理水平和理财能力应与产品风险等级相适应。

分层销售。对客户实行分层管理，产品销售中客户风险承受度应与产品风险等级相适应。

[单选题]VaR值的大小与未来一定的（）密切相关。

持有期

解析：风险价值（VaR）的计算涉及两个因素的选取：①置信水平；②持有期。

[单选题]证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

久期

解析：久期又称持续期，用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。证券的久期越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

[单选题]（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

久期分析

解析：久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析，是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。A项，敏感性分析是在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格）的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响；C项，外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法；D项，风险价值方法是衡量市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。

[单选题]作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，与缺口分析相比，它侧重于分析（）。

利率变动的长期影响

解析：与缺口分析相比较，久期分析是一种更为先进的利率风险计量方法。缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析则能计量利率风险对银行整体经济价值的影响，即估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的影响，从而对利率变动的长期影响进行评估，并且更为准确地计量利率风险敞口。