正确答案: ABCDE

市场上资产价格出现不利变动 主要货币汇率出现大的变化 基准利率出现不利于银行的情况 收益率曲线出现不利于银行的移动 利率重新定价缺口突然加大

题目：中国银监会颁布的《商业银行压力测试指引》中规定，市场风险压力测试情景包括（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]（）是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。

利率风险

[单选题]下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中，不正确的是（）。

无风险利率曲线可选用国债、货币市场利率曲线，但不能使用利率掉期曲线

[单选题]下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。

商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍

[单选题]金融危机时期，华尔街投行中的佼佼者雷曼兄弟倒闭，倒闭时公司持有约有8000亿美元的OTC衍生品，与其开展衍生交易的金融机构面临风险陡然增加，甚至直接威胁经营，被连累濒临倒闭。AIG、房地美、房利美、美林以及苏格兰皇家银行等也不得不接受政府直接或间接的救助而避免倒闭。上述信息主要描述的是（）金融机构个体和市场整体可以造成严重的破坏作用。

交易对手信用风险

[多选题]下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。

历史模拟法假定历史可以在未来重复

历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率

相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易

历史模拟法是全定价估值，准确性较高