正确答案: ABCDE

可解释交易组合的历史价格变化 可反映集中度风险 在不利的市场环境保持稳健 可反映事件风险 已通过返回检验验证

题目：商业银行采用内部模型法计量利率风险和股票风险的特定市场风险资本要求，应满足（）。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]以下关于利率互换的表述正确的有()。

假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率

假设某机构有固定利息收人，如果预期利率在未来将下降，那么不应进行利率互换

假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么不用进行利率互换

利率互换是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势，有效地降低各自的融资资本

解析：假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率，所以A项正确;假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不应进行利率互换，所以B项正确;假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么不用进行利率互换，所以C项正确;假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么将浮动利率调整为固定利率，所以D项错误;利率互换是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势有效地降低各自的融资资本，所以E项正确。

[单选题]下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是（）。

不需要通过历史数据来分析

[单选题]（）是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。

利率风险

[单选题]下列关于市场风险资本要求计量的标准法的说法，正确的是（）。

在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流

[单选题]下列关于市场风险内部法模型框架中的新增风险的说法，不正确的是（）。

商业银行计量新增风险的模型不需要根据集中度、风险对冲策略和期权特征加以调整

[多选题]关于如下图所示的收益率曲线，说法正确的有（）。

横轴坐标是债券的到期期限

意味着在某一时点上，投资期限越长，收益率越高

流动性偏好理论认为，图中曲线的形状表明，期限长的金融资产应当提供流动性补偿

此曲线反映市场短期、中期、长期利率的关系

若某债券位于图中M点，则可能是因为M债券与指标债券存在信用等级的差别

[多选题]2012年，中国银监会发布的《商业银行资本管理办法（试行）》明确交易账户中的金融工具和商品头寸原则上应满足（）。

在交易方面不受任何限制，可以随时平盘

能够完全对冲以规避风险

能够准确估值

能够进行积极的管理