正确答案: D

风险价值并非是指可能发生的最大损失

题目：下列关于VaR的描述，正确的是（）。

解析：A项，风险价值与持有期和给定的置信水平相关；BC两项，风险价值并不是即将发生的真实损失，也不意味着可能发生的最大损失。

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[单选题]下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。

采用自我评估法评估交易风险和预期损失

解析：市场风险控制方法包括限额管理、风险对冲等。市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等；风险对冲的工具主要是金融衍生产品。通过配置合理的经济资本也可降低市场风险敞口。B项，自我评估法是操作风险控制措施。

[单选题]下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。

解析：A项，当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性增强；B项，当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度小，流动性增强；C项，久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行资产和负债价值的影响越大，对其流动性的影响也越显著。

[多选题]商业银行下列情形中，主要面临汇率风险的有（）。

银行因对外币走势具有某种预期而持有的外币头寸

外币贷款的借款人出现违约行为

外汇衍生产品的交易对手未能如期履行合约

银行资产与负债之间的币种不匹配

为客户提供外汇交易服务时未能立即轧平的外币头寸

解析：汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。汇率风险通常源于以下业务活动：①商业银行为客户提供外汇交易服务或进行自营外汇交易，不仅包括外汇即期交易，还包括外汇远期、期货、互换和期权等交易；②银行账户中的外币业务，如外币存款、贷款、债券投资、跨境投资等。