[单选题]以下关于相关系数的论述，错误的是()。

正确答案 ：D

对于线性相关，可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量

解析：本题考查组合信用风险计量中的相关系数，考生要着重把握相关系数的内容。相关性描述的是两个联合事件之间的相互关系，相关系数具有线性不变性，相关系数的最大缺点是仅能用来计量线性相关。对于非线性相关，可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量。

[单选题]假设某银行在2012会计年度结束时，其正常类贷款为30亿人民币，关注类贷款为l5亿人民币，次级类贷款为5亿人民币，可疑类贷款为2亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为()。

正确答案 ：A

15%

解析：本题考查风险检测指标中不良资产率。本章中会涉及一些计算题，但考生也不要担心，计算都是可以根据公式换算或者直接应用公式计算出来。不良资产率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×l000A一(5+2+1)/(30+15+5+2+1)≈15%。

[单选题]以下关于CreditMetrics的说法错误的是()。

正确答案 ：D

CreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程

解析：本题考查的是CreditMetrics模型知识点，本章中涉及一些模型，考生要掌握这些模型的主要内容以及模型的应用。CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析，CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的，CreditMetries模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用，所以A、B、C正确;CreditRisk+模型认为组合的违约遵从泊松过程，所以D项错误。

[多选题]以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。

正确答案 ：ACDE

Credit Metrics本质上是一个VaR模型

Credit PortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充

Credit PortfolioView比较适合投机类型的借款人

Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的

解析：Credit Metrics本质上是一个VaR模型，所以A项正确;Credit Metrics达到了同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的，所以B项错误;Credit PortfolioView是Credit Metrics模型的一种补充，Credit PortfolioView比较适合投机类型的借款人，所以C、D项正确;Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的，所以E项正确。

[单选题]列关于信贷审批的说法，不正确的是（）。

正确答案 ：B

原有贷款的展期无须再次经过审批程序

[单选题]从贷款组合的层面进行风险识别、计量、监测和控制，而不是把各笔贷款信用风险简单相加，是因为（）。

正确答案 ：A

各笔贷款间有相关性，贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单相加

[多选题]纳入股权风险暴露的金融工具应同时满足（）。

正确答案 ：ACE

持有该项金融工具获取收益的主要来源是未来资本利得

该项金融工具不可赎回

对发行方资产或收入具有剩余索取权

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