正确答案:

题目：完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]证券组合中不同类型证券之间的投资进行分配时，广泛应用的模型是（）。

马柯威茨模型

[单选题]设有两种证券A和B，某投资者将一笔资金中的30%购买了证券A，70%的资金购买了证券B，到期时，证券A的收益率为5%，证券B的收益率为10%，则该证券组合P的收益率为（）。

8.5%

[单选题]在（）下，证券组合管理者一般模拟某一种主要的市场指数进行投资。

强式有效市场

[多选题]在组合投资理论中，可行证券组合是指（）。

可行域内部任意证券组合

可行域的左上边界上的任意证券组合

按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合

可行域右上边界上的任意证券组合

[单选题]假设证券B的收益率分布如下表，该证券的期望收益率为（）。

5.2%

解析：掌握单个证券和证券组合期望收益率、方差的计算以及相关系数的意义。

[单选题]针对衍生证券的对冲交易，通常会利用（）控制对冲的衍生证券头寸。

β系数

解析：掌握证券β系数的含义和应用。

[单选题]（）就是基于风险调整法思想而建立的专门用于评价证券组合优劣的工具。

业绩评估指数

解析：熟悉证券组合业绩评估原则，熟悉业绩评估应注意的事项.