正确答案: C

1.5985

题目：假定英镑和美元2年期的无风险连续复利率分别是2%和3%，英镑兑美元的即期汇率是1.5669，那么2年后到期的英镑/美元期货合约的理论价格为（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]某息票率为5.25%的债券收益率为4.85%，该债券价格应（）票面价值。

大于

[单选题]中金所5年期国债期货上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的±4%，上市首日有成交的，于下一交易日（）涨跌停板幅度。

恢复到合约规定的

[单选题]列不是单向二叉树定价模型的假设的是（）。

看涨期权只能在到期日执行

[多选题]2014年2月26日，沪深300指数为2163，以下期权为实值期权的是（）。

IO1403-C-2100

IO1403-P-2200

[单选题]人民币远期利率协议计息基准中的“A/365F”的含义是（）。

实际天数/365（固定）

[单选题]3x6M的远期利率协议（FRA）的多头等价于（）。

3个月后借入资金为3个月的投资融资

[单选题]按照发行方式分类，结构化金融衍生产品可分为（）。

公开募集的结构化产品与私募结构化产品

[多选题]人民币利率互换浮动端的参考利率可以选取（）。

7天回购利率

隔夜Shibor

3个月Shibor

一年定存利率