[单选题]下列关于商业银行的市场风险管理的说法中，正确的是（）。

正确答案 ：A

市场风险管理体系的有效程度取决于银行的公司治理水平

[单选题]假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港元空头80，美元空头30，则用短边法计算的总敞口头寸为（）。

正确答案 ：A

150

[单选题]外汇期权的（）反映了波动率的变化对期权价格的影响。

正确答案 ：A

Vega

[单选题]商业银行应至少（）计算压力风险价值，选用与商业银行自身的资产组合相关，给商业银行造成重大损失的连续的（）期间作为显著金融压力情景，并使用经该期间历史数据校准后的数据作为计算基础。

正确答案 ：C

每周，12个月

[单选题]下列关于最低市场风险资本要求计算公式的说法中，正确的是（）。

正确答案 ：D

sVaR为压力风险价值

[单选题]下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。

正确答案 ：B

商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍

[单选题]下列关于交易对手违约风险加权资产的说法中，不正确的是（）。

正确答案 ：D

对于证券融资交易，商业银行采用权重法时，不需区分交易账户和银行账户来计量交易对手违约风险加权资产

[多选题]下列关于各类期权的说法，正确的有（）。

正确答案 ：ABCE

买方期权对买方来说是买入一个买入交易标的物的权利

卖方期权也称看跌期权

美式期权的买方在期权到期日前任意时点，可以随时要求卖方履行期权合约

平价期权的执行价格等于现在的即期市场价格

[多选题]下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。

正确答案 ：ABDE

历史模拟法假定历史可以在未来重复

历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率

相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易

历史模拟法是全定价估值，准确性较高

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