正确答案: A

A、delta的变化与标的股票的变化比值

题目：以下哪一个正确描述了gamma（）。

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[单选题]小明卖出了一张行权价格为40元，两个月到期的认购期权，权利金收入为3元／股，之后股票大涨，至期权到期日，股票已涨到45元，则小明每股盈利为（）元。

C、-2

[单选题]已知当前股价是10元，以该股票为标的、行权价为10元、到期日为1个月的认购期权价格为2元，假设利率为0，则按照平价公式，认沽期权的价格应大约为（）元。

A、2

[单选题]已知希腊字母Vega是6，则当股价波动率上升1%时，认沽期权的权利金如何变化（）。

A、上升0.06元

[单选题]以下希腊字母，说法正确的是（）。

D、平值期权Vega值最大

[单选题]如果Vega值为正，说明对应期权价格变化与标的股票价格波动率变动的关系是（）。

A、同一方向

[单选题]以下哪些方式属于认购期权卖出开仓的合约终结方式，ⅰ）买入平仓ⅱ）到期被行权ⅲ）到期失效ⅳ）到期行权（）。

C、ⅰ、ⅲ、ⅳ

[单选题]以3元/股卖出1张行权价为40元的股票认沽期权，两个月期权到期后股票的收盘价为39元，不考虑交易成本，则其每股收益为（）元。

D、2

[单选题]（）是投资者在交易所专用结算账户中确保合约履行的资金，是已被合约占用的保证金。

D、结算保证金