正确答案: C

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题目：某交易者以260美分／蒲式耳的执行价格卖出10手5月份玉米看涨期权，权利金为16美分／蒲式耳，与此同时买入20手执行价格为270美分／蒲式耳的5月份玉米看涨期权，权利金为9美分／蒲式耳，再卖出10手执行价格为280美分／蒲式耳的5月份玉米看涨期权，权利金为4美分／蒲式耳。这种卖出蝶式套利的最大可能亏损是（）美分／蒲式耳。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]（）功能是针对期货投机者来说的，也是期货市场的基本功能之一。

风险投机

[多选题]对冲基金是一种投资基金，其区别于共同基金的自身特点的有（）

除投资传统的股票债券和货币市场外，它还大量投资于金融衍生品市场

大量运用卖空机制，并且大量使用信贷杠杆进行高于自己本金数倍甚至数十倍的高风险投机操作

往往采取私募合伙的形式

[多选题]下列期货交易所中，组织形式属于公司制的有（）

芝加哥商业交易所

纽约商业交易所

伦敦国际石油交易所

解析：我国的上海期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所实行的是会员制度，而中国金融期货交易所实行的是公司制。

[多选题]从风险成因划分，期货市场的风险类型有（）

市场风险

信用风险

流动性风险

操作风险

解析：从风险成因划分，期货市场的风险可分为市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险与法律风险。

[单选题]下列关于跨品种套利的论述中，正确的是（）

利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利

解析：跨品种套利是指利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利，即同时买入或卖出某一交割月份的相互关联的商品期货合约，以期在有利时机同时将这些合约对冲平仓获利。跨品种套利又可分为两种情况：一是相关商品之间的套利，二是原材料与成品之间的套利。故本题答案为C

[单选题]与购买期货合约相比，购买虚值或平值看涨期权的杠杆效应（）。

更高

解析：与购买期货合约相比，购买虚值或平值看涨期权的杠杆效应更高。故本题答案为A。