[单选题]反映股票基金风险大小的指标不包括（）。

正确答案 ：A

久期

[单选题]下列债券基金中信用风险及利率风险最高的是（）。

正确答案 ：B

高久期低信用债券基金

[单选题]关于风险指标，以下表述正确的是（）。

正确答案 ：D

损失是一个事后概念

解析：风险指标可以分成事前和事后两类。事前指标通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况，而事后指标则通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况，故C错误。风险是一个事前概念，损失是一个事后概念，故AB错误、D正确。

[单选题]关于贝塔系数，以下说法不正确的是（）。

正确答案 ：D

贝塔系数小于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。

解析：贝塔系数小于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更小。

[单选题]治理流动性风险的主要措施不包括（）。

正确答案 ：D

建立针对债券发行人的内部信用评级制度

解析：D属于信用风险的管理措施。

[单选题]关于最大回撤，以下说法不正确的是（）。

正确答案 ：D

投资期限越长，该指标会越有利

解析：投资期限越长，最大回撤指标会越不利。

[单选题]以下关于事前风险与事后风险的说法不正确的是（）。

正确答案 ：D

VaR是一个事后风险指标

解析：VaR是一个事前风险指标。

[单选题]关于市场风险，以下说法不正确的是（）。

正确答案 ：C

基金不会追随经济总体趋向而发生变动。

解析：经济周期性波动风险也是市场风险的一种。

[单选题]以下说法不正确的是（）。

正确答案 ：B

某投资组合在持有期l年，置信水平为90％的情况下，若风险价值为-0.55％，则该组合在1年中损失有90％的可能性超过-0.55％。

解析：该组合在1年中损失有90％的可能性不会超过-0．55％。

[单选题]以下说法不正确的是（）。

正确答案 ：D

风险敏感度是对风险因子的暴露程度

解析：风险敞口是对风险因子的暴露程度。

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