正确答案: C

Credit PortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

题目：下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是()。

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[单选题]以下关于久期的论述，正确的是()。

久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

解析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险越高。

[单选题]()是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。

死亡率模型