正确答案: D

D、买入期权的行权价格-买入期权的权利金

题目：认沽期权卖出开仓的到期日盈亏平衡点的计算方法为（）。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]假设股票价格为51元，以该股票为标的、行权价为50元、到期日为1个月的认购期权价格为2元，假设1个月到期的面值为100元贴现国债现价为99元，则按照平价公式，认沽期权的价格最接近（）元

、0.5

[单选题]苗先生认为甲股票在剩余一周时间内不会发生太大的波动，其用甲股票的认沽期权做了蝶式套利，其18、20、22元行权价的认沽期权价格分别为0.4；0.8；2，则该策略的每股最大盈利和最大风险分别是（）元。

A、1.2；-0.8

[单选题]认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）。

A、{结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位

[单选题]某投资者预期甲股票未来小幅上涨，故采用牛市认沽价差期权组合，他首先以3元的价格买入一份行权价格为28元的认沽期权，进而又以4元的价格卖出一份行权价格为30元、同等期限的认沽期权，则当到期日，甲股票的价格涨至32元时，该投资者每股收益为（）元。

A、1

[单选题]以下不属于底部跨式期权组合优点的是（）。

D、可以获得权利金收入

[单选题]Gamma在认购期权（）时最大。

平值

[单选题]根据认购-认沽期权评价公式，购买一个股票的认沽期权等于（）。

C、购买认购期权，出售股票，并以无风险利率投资现金

[单选题]期权组合的Theta指的是（）。

C、组合价值变动与时间变化之间的比例