[多选题]若某投资者以5000元/吨的价格买入1手大豆期货合约，为了防止损失，立即下达1份止损单，价格定于4980元/吨，则下列操作合理的有（）。

正确答案 ：CD

当该合约市场价格上涨到5030元/吨时，下达1份止损单，价格定于5020元/吨

当该合约市场价格下跌到4980元/吨时，立即将该合约卖出

解析：当该合约市场价格下跌到4980元/吨及以下时，应立即将该合约卖出，将损失限制在20元/吨中。当合约上涨到5010元/吨时，下达的止损单价格应介于5000元/吨到5010元之间；当该合约市场价格上涨到5030元/吨时，下达的止损单价格应介于5000元/吨到5030元/吨之间，以锁定利润。

[单选题]某交易者以9520元／吨买入5月菜籽油期货合约1手，同时以9590元／吨卖出7月菜籽油期货合约1手，当两合约价格为（）时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利最大。

正确答案 ：C

5月9570元／吨，7月9560元／吨

解析：该交易者从事的是卖出套利，价差缩小时盈利。交易者建仓时的价差=9590-9520=70（元／吨），平仓时的价差分别为：A项9620-9530=90（元／吨），B项9600-9550=50（元／吨），C项9560-9570=-10（元／吨），D项9610-9580=30（元／吨）。显然C项相比建仓时价差缩小的最多，因而其平仓盈利最大，为80元／吨[70-（-10）]。

[多选题]期货投机具有减缓价格波动的作用，但其实现前提是（）。

正确答案 ：AB

投机者要理性化操作

适度投机

[多选题]期货投资资金管理的主要内容包括（）。

正确答案 ：ABCD

将资金在各个市场中进行分配

多样化的安排以及投资组合的设计

报偿与风险比的权衡以及止损点的设计

面对成功阶段和挫折阶段之后应采取的措施

[多选题]跨商品套利可分为（）。

正确答案 ：AC

相关商品间套利

原料与成品间套利

[多选题]若某投资者预测5月份大豆期货合约价格将上升，故买入1手（1手=10吨）大豆期货合约，成交价格为4000元／吨，而此后市场上的5月份大豆期货合约价格下降到3980元／吨。该投资者再买入1手该合约。那么当该合约价格回升到（）元／吨时，该投资者是获利的。

正确答案 ：BCD

3995

4005

4015

解析：该投资者持有的2手大豆期货合约的平均买入价格为：（4000×10+3980×10）÷（1×10+1×10）=3990（元／吨），则市场价格在3990元／吨以上时，该投资者是获利的。

[多选题]期货资金管理是指资金的配置和运用问题。它包括（）等方面。

正确答案 ：ABCD

投资组合的设计

在各个市场上应分配多少资金

止损点的设计

收益与风险比的权衡，以及选择保守稳健的交易方式还是积极大胆的方式

[多选题]某投资者在5月1日同时卖出7月份并买入9月份大豆期货合约，价格分别为8200美蒲式耳，8300美分／蒲式耳。若到了6月1日，7月份和9月份大豆期货价格变为8150美分／蒲式耳，8230美分／蒲式耳。则此时（）。

正确答案 ：AB

价差变为80美分／蒲式耳

价差缩小了20美分／蒲式耳

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