正确答案: C

使用时需要假设数据的分布及计算波动率、相关系数等模型参数

题目：下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，不正确的是（）。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]以下关于利率互换的表述正确的有()。

假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率

假设某机构有固定利息收人，如果预期利率在未来将下降，那么不应进行利率互换

假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么不用进行利率互换

利率互换是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势，有效地降低各自的融资资本

解析：假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率，所以A项正确;假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不应进行利率互换，所以B项正确;假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么不用进行利率互换，所以C项正确;假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么将浮动利率调整为固定利率，所以D项错误;利率互换是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势有效地降低各自的融资资本，所以E项正确。

[单选题]利率互换是两个交易对手相互交换一组现金流量，（）。

不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换

[单选题]下列关于期权时间价值的理解，不正确的是（）。

期权是否执行完全取决于期权是否具有时间价值

[单选题]下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是（）。

不会产生新的风险

[单选题]下列关于利率风险资本计量中的特定风险的说法中，不正确的是（）。

远期利率协议需要计算特定市场风险的资本要求

[多选题]下列关于交易对手信用风险管理的说法中，正确的有（）。

在管理制度中，更加重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度

在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统，提高精细化程度

在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理

在未来管理中，加强对信用估值调整和错向风险的识别和管理