正确答案: C

股票加空头看涨期权组合

题目：所谓抛补看涨期权是指（）。

解析：抛补看涨期权，是股票加空头看涨期权组合，即购买1股股票，同时卖出1股该股票的看涨期权。

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[单选题]下列有关对敲策略表述错误的是（）。

空头对敲是指卖出一只股票的看涨期权同时买进另一只股票的看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同

解析：空头对敲是同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同。

[单选题]某股票的两种期权（看涨期权和看跌期权）的执行价值均为60元，6个月后到期，半年无风险利率为4%，股票的现行价格为72元，看涨期权的价格为18元，则看跌期权的价格为（）元。

3.69

解析：根据看涨期权-看跌期权平价定理公式：看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值，得出看跌期权价格=看涨期权价格+执行价格现值-标的资产价格=18+60／（1+4%）-72=3.69（元）。

[多选题]某看跌期权的资产现行市价为20元，执行价格为25元，则下列表述中正确的有（）。

该期权处于实值状态

该期权不一定会被执行

解析：对于看跌期权来说，资产现行市价低于执行价格时，该期权处于"实值状态"，也称"溢价状态"，处于"实值状态"时，期权有可能被执行，但也不一定会被执行。