[单选题]下列不属于市场风险压力测试的假设情况的是（）。

正确答案 ：C

正常经营状况

[单选题]商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括（）。

正确答案 ：D

黄金

[多选题]根据巴塞尔新资本协议规定，市场风险资本计量范围包括（）。

正确答案 ：ABC

交易账户的利率风险

交易账户的股票风险

银行账户的汇率风险

[多选题]以下那些因素可以确定理财产品基础风险等级（）。

正确答案 ：ABC

产品投资标的

产品期限

产品募集金额

[多选题]银行理财产品有着不同的投资领域，据此，理财产品包括（）。

正确答案 ：ABCD

债券型

信托型

资本市场型

QDII型

[单选题]对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。

正确答案 ：C

风险价值

解析：风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额，例如，对采用内部模型法计量出的风险价值设定限额。

[单选题]下列关于商业银行市场风险限额管理的说法，不正确的是（）。

正确答案 ：

解析：C项，商业银行应当确保不同市场风险限额之间的一致性，并协调市场风险限额管理与信用风险、流动性风险等其他风险的限额管理。

[单选题]下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值；Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑；Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设；Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。

正确答案 ：

解析：Ⅰ项，方差一协方差法是所有计算VaR的方法中最简单的，只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响，无法反映高阶非线性特征，该方法是局部估值法。期权属于非线性金融工具，其风险无法用方差一协方差法来准确计量。Ⅲ项，蒙特卡罗模拟法对于基础风险因素仍然有一定的假设，存在一定的模型风险。

[多选题]下列关于历史模拟法的说法，正确的有（）。

正确答案 ：ADE

是一种全值估计

无须分布假定

反映风险因素统计规律

解析：历史模拟法假定历史可以在未来重复，通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息，模拟风险因素收益未来的变化。历史模拟法反映了风险因素统计规律，因此不需要任何分布假设，也无须计算波动率、相关系数等模型参数。由于历史模拟法的风险因素的历史收益本身已完全包含了风险因素之间的相关关系，因而可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系，是基于全定价估值的模拟方法。

[多选题]其他条件不变的情况下，当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有（）。

正确答案 ：BCE

市场利率不变，银行整体价值不变

市场利率上升，银行整体价值减少

市场利率下降，银行整体价值增加

解析：当商业银行的久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。

查看原题 查看所有试题