正确答案: A

市场没有摩擦

题目：马柯威茨均值-方差模型的假设条件之一是（）。

解析：马柯威茨均值-方差模型的假设条件有三：（1）投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平，并采用共同规则、可行域和有效边界的方法选择最优证券组合；（2）投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期；（3）资本市场没有摩擦。前两个假设是对投资者的规范，第三项是对现实市场的简化。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]期权的（）无需缴纳保证金在交易所。

买方

[多选题]对各类证券从业机构的欺诈客户行为，根据不同情况，可以处以（）。

应单处或者并处警告

限制或暂停其证券经营业务

没收非法所得

罚款