正确答案: B

反向套利

题目：当实际期指低于无套利区间的下界时，以下操作能够获利的是（）。

解析：本题考查反向套利的应用。当存在期价低估时，交易者可以通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“反向套利”。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]当期价低估时，可通过（），进行反向套利。

卖出现货，买进期货

[多选题]假设S（t）为t时刻的现货指数，T代表交割时间；T－t代表t时刻至交割时的时间长度（暂不考虑交易费用，期货交易所需占用的保证金以及可能发生的追加保证金也暂时忽略）下列计算公式正确的是（）。

持有期利息公式为：S（t）×r×（T－t）／365

持有期股息收入公式为：S（t）×d×（T－t）／365

持有期净成本公式为：S（t）×（r－d)×（T－t）／365

股指期货理论价格的公式为：S（t）[1＋（r－d)×（T－t）／365]