正确答案: CD

买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价30的看涨期权，卖出1手行权价30 的看跌期权，买入1手行权价35的看跌期权

题目：下列期权投资组合，称之为蝶式期权策略的有（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]利用股指期货可以回避的风险是（）。

系统性风险

[单选题]已知某国债期货合约在某交易日的发票价格为119.014元，对应标的物的现券价格（全价）为115.679元，交易日距离交割日刚好3个月，且在此期间无付息，则该可交割国债的隐含回购利率（IRR）是（）。

11.53%

[单选题]投资者认为未来X股票价格将下跌，但并不持有该股票。那么以下交易策略恰当的为（）。

卖出看涨期权

[单选题]某进出口公司欧元收入被延迟1个月，为了对冲1个月之后的欧元汇率波动风险，该公司决定使用外汇衍生品工具进行风险管理，以下不适合的是（）。

外汇掉期

[多选题]决定外汇期货合约理论价格的因素有（）。

现货价格

货币所属国利率

合约到期时间

合约大小

[单选题]利率互换交易的现金流错配风险是指（）。

前端参考利率的现金流不能被后端的现金流所抵销