正确答案: C

70％

题目：根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（）。

解析：根据每一个监管类别对应的特定风险权重，计算风险加权资产。各类的风险权重具体为：①监管类别“优”，风险权重为70％；②监管类别“良”，风险权重为90％；③监管类别“中”，风险权重为115％；④监管类别“差”，风险权重为250％；⑤监管类别“违约”，风险权重为0％。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]实施内部评级法的银行，在非零售风险暴露内部评级体系设计中，应具备（）以上的历史数据来估计违约概率，（）以上的历史数据来估计违约损失率。

5年；7年

[多选题]款定价通常由（）等因素决定。

资金成本

税负成本

操作成本

预期及非预期损失

[单选题]对正常四级信贷资产，要按照（）的贷后管理要求实施管理，防范资产形态进一步恶化。

关注类

[单选题]系统性风险因素主要通过（）来影响贷款组合的信用风险。

宏观经济因素的变动

解析：系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由宏观经济因素的变动反映出来：当宏观经济因素发生不利变动时，有可能导致贷款组合中所有借款人的履约能力下降并造成信用风险损失。因此，对借款人所在地的宏观经济因素进行持续监测、分析及评估，已经成为贷款组合的信用风险识别和分析的重要内容。

[单选题]根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6.00％，第一年的边际死亡率为2.50％，则隐含的第二年边际死亡率约为（）。

3.59％

解析：根据死亡率模型，两年的累计死亡率计算公式为：（1-MMR2）×（1-MMR1）=1-CMR2，其中，MMRi表示第i年的边际死亡率，CMR2表示两年的累计死亡率。根据题意得：MMR2=1-（1-6％）／（1-2.5％）≈3.59％。