正确答案: B

卖出看涨期权

题目：以下与股指期权、股指期货相关的交易中，理论上风险最大的是（）。

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[多选题]关于久期与凸性的描述，以下说法正确的是（）。

因为有凸性，无隐含期权的债券在收益率下降时价格的上涨要大于在收益率上升时价格的下跌

用久期估算无隐含期权的债券价格变化，当收益率下降时价格被低估

[单选题]某投资者预期一段时间内沪深300指数会维持窄幅震荡，于是构造飞鹰式组合如下，买入IO1402-C-2200、IO1402-C-2350，卖出IO1402-C-2250、IO1402-C-2300，支付净权利金20.3，则到期时其最大获利为（）。

29.7

[多选题]已知两个月到期的某股票行权价为50元的欧式看涨期权价格为24元，欧式看跌期权价格为4元，当前股票价格为（）时，存在无风险套利机会。已知无风险利率为6%（假设不考虑交易成本且连续复利计算）。（注：e^-6%*2/12=0.99）

68.5

69

69.5

[多选题]一国货币当局调节汇率的主要手段包括（）。

运用货币政策

调整外汇黄金储备

实行外汇管制

[多选题]投资者可以通过（）方式在远期合约到期前终止头寸。

和原合约的交易对手再建立一份方向相反的合约

和另外一个交易商建立一份方向相反的合约

和此远期合约的交易对手约定以现金结算的方式进行终止