[多选题]套期交易中模拟误差产生的原因有（）。

正确答案 ：ABCD

A．组成指数的成分股太多

B．短时间内买进卖出太多股票有困难

C．买卖的冲击成本较大

D．股市买卖有最小单位的限制

解析：本题考查模拟误差产生的原因。套期交易申模拟误差产生的原因有：组成指数的成分股太多，短时间内买进卖出太多股票有困难，买卖的冲击成本较大，股市买卖有最小单位的限制。

[单选题]当存在期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票，这种操作称为（）。

正确答案 ：A

正向套利

[单选题]某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（）该沪深300股指期货合约进行套期保值。

正确答案 ：A

买进120份

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