正确答案:

题目：某投资者买进执行价格为950美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为14.8美分／蒲式耳，卖出执行价格为980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为26.8美分／蒲式耳。根据信息回答下列问题。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]下列情况使得债券价格有可能整体上升的是（）。

通货膨胀

解析：A、B、C选项都会导致债券价格下跌。在通货膨胀条件下，通胀提高了债券的必要收益率，引起债券市场价格的下跌，但是通胀程度的不同对债市的影响也不同。适度通胀下，投资者处于保值目的加大债券持有量，债券需求增加，债券市场价格可能整体上涨。

[单选题]t检验时，若给定显著性水平α，双侧检验的临界值为ta/2：（n-2），则当t≥ta/2（n-2）时（）。

拒绝原假设，认为β1显著不为零

解析：当原假设成立时，构造的t统计量服从自由度为n-2的t分布。给定显著性水平α，双侧检验的临界值为ta/2（n-2），当|t|≥ta/2（n-2）时拒绝原假设，认为β1显著不为零，自变量对因变量有显著影响；当|t|≥ta/2（n-2）不能拒绝原假设，自变量对因变量没有显著影响。

[单选题]当期权为（）时，期权的时间价值最大。

平值期权

解析：当一种期权处于极度实值或极度虚值时，其时间价值都将趋向于零；而当一种期权正好处于平值期权时，其时间价值达到最大。

[多选题]期货价格的波动敏感性源于（）。

期货价格的远期性、预期性

期货市场的高流动性、信息高效性

交易机制的灵活性

解析：期货价格的波动敏感性源于期货价格的远期性、预期性及其不确定性，以及期货市场的高流动性、信息高效性和交易机制的灵活性。

[单选题]1月5日，大连商品交易所黄大豆1号3月份期货合约的结算价是2800元/吨，该合约下一交易日跌停板价格正常是（）元/吨。

2716

解析：本题考察的是期货合约涨跌幅的变化范围，要注意也记住其它品种的涨跌幅。下一交易日的交易范围=上一交易日的结算价±涨跌幅。本题中，上一交易日的结算价为2800元/吨，黄大豆1号期货合约的涨跌幅为±3%，故：下一交易日的价格范围为[2800-2800×3%，2800+2800×3%]，即[2716，2884]，涨停板是2884，跌停板是2716。