[单选题]假设期权标的ETF前收盘价为2元，合约单位为10000，行权价为1.8元的认沽期权的结算价为0.05元，则每张期权合约的维持保证金最接近（）元。

正确答案 ：B

B、1760

[单选题]已知当前股价为10元，该股票认沽期权的行权价格是9元，权利金是1元，投资者卖出了该股票认沽期权，期权到期日时股价为8.8元，则该投资者最有可能采取的合约了结方式是（）。

正确答案 ：B

B、被行权，9元买进股票

[单选题]某投资者预期甲股票未来小幅上涨，故采用牛市认沽价差期权组合，他首先以3元的价格买入一份行权价格为28元的认沽期权，进而又以4元的价格卖出一份行权价格为30元、同等期限的认沽期权，则当到期日，甲股票的价格涨至32元时，该投资者每股收益为（）元。

正确答案 ：A

A、1

[单选题]认购-认沽期权平价公式是针对以下那两类期权的（）。

正确答案 ：A

A、相同行权价相同到期日的认购和认沽期权

[单选题]某投资者想要买入甲公司的股票，目前的股价是每股39元，他预测不久后该股票价格会稍稍降低，所以并不急于买进，这时他应采取的期权策略是（）。

正确答案 ：B

B、卖出行权价为37元的认沽期权

[单选题]某股票当前股价40.5元，投资者以6.25元（每股）的价格买入1张行权价为35元的认购期权，以1.29元（每股）的价格买入1张行权价45元的认购期权，以3.1元（每股）的价格卖出2张行权价为40元的认购期权，该策略的盈亏平衡点为（）。

正确答案 ：D

D、36.34元，43.66元

[单选题]投资者甲若在到期日前一直持有认购期权的义务仓，且到期日未平仓，那么（）。

正确答案 ：A

A、若权利仓持有人乙进行行权操作，则投资者甲有义务以认购期权的行权价格卖出相应数量的标的证券

[单选题]行权价为50元的认购期权，权利金为3元，到期时标的证券价格为52元，请计算卖出该期权的到期收益以及盈亏平衡点（）。

正确答案 ：B

B、1元，53元

[单选题]（）是投资者在交易所专用结算账户中确保合约履行的资金，是已被合约占用的保证金。

正确答案 ：D

D、结算保证金

[单选题]若某投资者卖出开仓了1张行权价为5元、当月到期的认购期权，该期权的合约数量为5000，该期权此时的Delta值为0.662，那么此时可以买入（）股该期权的标的证券。

正确答案 ：A

A、3310

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