正确答案: C

正常经营状况

题目：下列不属于市场风险压力测试的假设情况的是（）。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]下对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（）。

交易限额

[单选题]久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标？（）。

利率

[单选题]据国家外汇管理局核定我行的结售汇综合周转头寸，总行统一核定各一级分行（）用于辖内分支机构办理结售汇业务的即期结售汇周转头寸与远期结售汇周转头寸，合计为结售汇综合周转头寸。

每日

[多选题]在我行系统内资金来往实行基本管理原则有（）。

统一管理

垂直往来

逐级平盘

内部计价

[单选题]用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。

风险价值

解析：风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。

[单选题]VaR值的局限性不包括（）。

解析：VaR值是对未来损失风险的事前预测，VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。

[单选题]关于久期公式dP／dy=-D×P／（1+y），下列各项理解正确的是（）。

久期越长，固定收益产品的价格变动幅度越大

解析：当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大。久期公式中的D为麦考利久期，修正久期为D/（1+y），y表示市场利率。

[单选题]如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。

500

解析：单币种敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他敞口头寸=（即期资产-即期负债）+（远期买入-远期卖出）+期权敞口头寸+其他敞口头寸=（1000-700）+（500-300）=500（万美元）。