正确答案:

题目：在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（）。

解析：敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格）的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。例如，汇率变化对银行净外汇头寸的影响，利率变化对银行经济价值或收益产生的影响。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。

压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析

[多选题]目前常用的风险价值模型技术主要有（）。

方差－协方差法

违约概率

历史模拟法

蒙特卡洛法

[多选题]行对合作机构的风险评价内容有（）

合作机构财务状况和经营绩效

合作机构综合管理水平

合作机构理财能力和与本行合作情况

[单选题]商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。

评估银行在极端不利情况下的损失承受能力

解析：市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法，通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对所持投资组合的脆弱性作出评估和判断，并采取必要的措施，以规避市场风险。

[多选题]当久期缺口为正值时，下列说法正确的是（）。

资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积

如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加

如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少

解析：久期缺口用来测量银行资产负债的利率风险，久期缺口=资产加权平均久期-（总负债／总资产）×负债加权平均久期。当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加；市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。

[多选题]下列哪些属于市场风险的计量方法？（）

外汇敞口分析

久期分析

缺口分析

敏感性分析

解析：市场风险计量方法包括但不限于：①缺口分析；②久期分析；③外汇敞口分析；④风险价值（Value at Risk，VaR）法；⑤敏感性分析。E项，权重法属于信用风险的计量方法。

[多选题]缺口分析的局限性包括（）。

未考虑当利率水平变化时，因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险，即基准风险

忽略了同一时间段内不同头寸的到期时问或利率重新定价期限的差异

大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响

解析：C项，缺口分析只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险（即重新定价风险），而未考虑当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险（即基准风险）；E项，缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行整体经济价值的影响，所以只能反映利率变动的短期影响。因此，缺口分析只是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法。