正确答案: A

M点

题目：如果引入无风险资产，下图显示了资产组合的可行域和有效边界。当引入无风险资产时，投资者的最优风险资产组合为（）。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]理财规划师为了分析客户投资相关信息以及客户未来各项需求，帮助客户确定各项投资目标，首先要掌握客户的所有（），对各项与投资规划相关的信息以及反映客户未来需求的信息进行分类汇总。

基本信息

解析：理财规划师为了分析客户投资相关信息以及客户未来各项需求，帮助客户确定各项投资目标，首先要掌握客户的所有基本信息，对各项与投资规划相关的信息以及反映客户未来需求的信息进行分类汇总。

[单选题]下列哪一项不属于Black-Scholes期权定价模型的重要假设（）。

该期权是美式期权，即在期权到期前可以执行

解析：Black-Scholes期权定价模型有五个重要的假设：（1）金融资产收益率服从对数正态分布。（2）在期权有效内，无风险利率和金融资产收益率变量是恒定的。（3）市场无摩擦，即不存在税收和交易成本。（4）金融资产在期权有效期内无红利及其他所得（该假设后被放弃）。（5）该期权是欧式期权，即在期权到期前不可执行。

[多选题]下列关于APT模型的基本假设，正确的是（）。

收益率是由某些共同因素及一些公司的特定事件决定的，因此被称为收益产生过程

市场上存在大量不同的资产

允许卖空，所得款项归卖空者所有

投资者偏向于高收益的投资策略

解析：APT同样是有其基本假设前提的，可以概括为以下几个方面：（1）收益率是由某些共同因素及一些公司的特定事件决定的，因此被称为收益产生过程。（2）市场上存在大量不同的资产。（3）允许卖空，所得款项归卖空者所有。（4）投资者偏向于高收益的投资策略。

[单选题]假定1年期零息债券面值100元，现价94．34元，而2年期零息债券现价84．99元。张先生考虑购买2年期每年付息的债券，面值为100元，年息票利率12％。2年期有息债券的到期收益率是（），2年期零息债券的到期收益率是（）

8.333％；8.472％