正确答案: C

［1601.53，1646.47］

题目：假设2月1日现货指数为1600点，市场利率为6%，年指数股息率为1.5%，借贷利息差为0.5%，期货合约买卖手续费双边为0.3个指数点，同时，市场冲击成本也是0.3个指数点，股票买卖双方，双边手续费及市场冲击成本各为成交金额的0.6%，5月30日的无套利区是（）。

解析：F（2月1日，5月30日）=1600×[1+（6%-1.5%）×4÷12]=1624（元）； 股票买卖双边手续费及市场冲击成本为1600×（0.6%+0.6%）=19.2（点）； 期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本为0.6个指数点；借贷利率差成本为点1600×0.5%×4÷12=2.67（点）； 三项合计，TC=19.2+0.6+2.67=22.47（点）； 无套利区间为[1601.53，1646.47]。

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[多选题]下列关于国债期货的说法中，正确的有（）。

B．净价交易中，交易价格不包括国债的应付利息

D．买方付给卖方的发票金额包括国债本金和应付利息

解析：在中长期国债的交割中，卖方具有选择用哪种券种交割的权利，选项A不正确。全价交易的缺陷是在付息日会产生－个较大的向下跳空缺口，导致价格曲线不连续，选项C不正确。

[单选题]在美国，股票指数期货交易主要集中于（）。

CME

[单选题]投资者以96-22的价位卖出1张中长期国债合约（面值为10万美元），后又以97-10价位买进平仓，如不计手续费时，这笔交易（）美元。

亏损625

解析：投资者以96-22即1000×96+31.25×22=96687.5(美元)建仓；后以97-10价位买进平仓，即以1000×97+31.25×10=97312.5(美元）平仓，则该交易损失625美元。

[单选题]金融期货中产生最晚的一个类别是（）。

股票指数期货

[单选题]下列属于中长期利率期货合约的标的物的是（）。

3年期美国国债