正确答案: A

违约概率（PD

题目：对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要自行估计下列哪一个关键风险参数（）

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[单选题]一级分行认定不良贷款向正常迁徙事项后，须在（）个工作日内报总行风险管理部复核。

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[单选题]下列各项不属于债项特定风险因素的是（）。

质押

解析：债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后的债项损失大小。债项特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等。

[单选题]假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2％和4％，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60％，BBB级债券回收率为40％，那么该信用组合一年内预期信用损失为（）元。

880000

解析：预期损失=违约概率×违约风险暴露×违约损失率。A级债券所造成的预期损失=2％×20000000×（1-60％）=160000（元），BBB级债券所造成的预期损失=4％×30000000×（1-40％）=720000（元）。因此，银行在这个信用组合上因违约风险所产生的总预期损失=160000+720000=880000（元）。

[多选题]下列关于违约概率的说法，不正确的有（）。

违约概率是事后检验的结果

违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.02％中的较高者

解析：A项，违约频率是事后检验的结果，而违约概率是分析模型作出的事前预测，两者存在本质的区别；C项，违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03％中的较高者。