正确答案: C

换元法

题目：下列不属于目前常用的风险价值模型技术的是（）。

解析：目前常用的风险价值模型技术主要有三种：参数法、历史模拟法和蒙特卡洛法。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]（）是对风险因子的暴露程度。

风险敞口

[单选题]（）是指基金投资行为受到宏观政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响而面对的风险。

市场风险

[单选题]下列债券基金中信用风险及利率风险最高的是（）。

高久期低信用债券基金

[单选题]下列不属于最常用的VaR估算方法的是（）。

久期分析法

解析：最常用的VaR估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。

[单选题]某投资组合P与市场收益的协方差为3，市场收益的方差为2，该投资组合的贝塔系数为（）。

1.5

解析：根据贝塔系数的计算公式可得，贝塔系数等于投资组合与市场收益的协方差除以市场收益的方差。

[单选题]关于基金的流动性风险，以下说法不正确的是（）。

因利率变动产生的基金价值的不确定性是流动性风险

解析：因利率变动产生的基金价值的不确定性是利率风险，是市场风险的一种。

[单选题]以下各项不属于投资风险的是（）。

商业风险

解析：投资风险来源于投资价值的波动。商业风险是公司面临变化的市场环境下不能正常运转并取得利润的风险。

[单选题]以下说法不正确的是（）。

某投资组合在持有期l年，置信水平为90％的情况下，若风险价值为-0.55％，则该组合在1年中损失有90％的可能性超过-0.55％。

解析：该组合在1年中损失有90％的可能性不会超过-0．55％。

[单选题]以下关于风险敞口的说法不正确的是（）。

所有风险敞口都可直接测量

解析：有些风险敞口无法直接测量。